22/10/2021

financial-pro.ru

Новости инвестиций и финансов

Торговля по фракталам на Форекс: лучшие стратегии

Торговля по фракталам: особенности, стратегии, правила

Открой содержание статьи

Фракталы – свечные фигуры, состоящие из пяти (реже из трех) свечей и указывающие на разворот рынка в сторону, обратную текущей тенденции. Данные паттерны предназначены для разбивания крупных тенденций на более маленькие и простые мини-тренды.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Теория фракталов очень тесно граничит с волновым анализом финансовых рынков, так как точки фрактальных экстремумов являются также и точками «впадин» и «пиков» волн движения цены. Можно сказать, что фракталы – это крайние точки волн графика.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Торговля по фракталам на форекс

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Торговля по фракталам и ее преимущества

Торговля на основе фрактального анализа имеет много преимуществ. Во-первых, ее сигналы работают в условиях любой картины рынка, будь то тренд, консолидация или ценовой диапазон. Исключение составляет лишь узкий коридор флэта, когда рынок находится в полной неопределенности.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Научившись торговать по фракталам, вы сможете значительно увеличить свою прибыль. Кроме того, фрактальные паттерны можно использовать и для фильтрации сигналов от других индикаторов. Следовательно, изучив фрактальную теорию, вы сможете повысить прибыль от торговли и по другим стратегиям.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Особенности торговли при помощи фракталов

Фракталы указывают на точки минимальных и максимальных значений цены, достигая которых график меняет свое направление на противоположное.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Самым известным индикатором для автоматизированного поиска фракталов на графике является алгоритм Билла Вильямса «Fractals», который встроен во все версии терминала Meta Trader, а также во многие веб-платформы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Сигналы инструмента очень простые:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Стрелка вверх – сигнал на покупку.
  • Стрелка вниз – сигнал на продажу.

Рекомендуем вам ознакомиться с индикатором фрактал с алертом — Fine Fractals, который является модифицированной версией стандартного Fractals.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Различают верхние и нижние фракталы. Верхним называют паттерн, который возникает на точке максимума (пика) движения цены. Такая фигура является признаком завершения восходящей тенденции и сигнализирует о развороте цены в сторону продаж.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Нижний фрактал – это фигура, возникающая на точке минимума (впадине) движения цены. Появившись на графике, он указывает на завершение нисходящего тренда и предстоящий разворот рынка в сторону покупок.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Фрактал состоит из группы свечей, центральная из которых всегда является точкой экстремума – минимума или максимума. Точки min и max остальных свечей, находящихся по бокам от центральной, должны постепенно повышаться (при нижнем фрактале) или понижаться (при верхнем фрактале).

Торговля по фракталам

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Идеальные фракталы появляются на графике далеко не всегда. Например, экстремумы крайних свечей не всегда последовательно снижаются или повышаются – иногда этот порядок нарушен. Однако одно главное правило должно соблюдаться всегда – экстремум центральной свечи непременно должен иметь максимальные значения.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Появление на графике верхнего или нижнего фрактала является прямым сигналом к развороту цены (за исключением появления паттерна в условиях флэта). Наибольшую силу сигнал имеет сразу же после формирования фрактала. Затем его сила плавно начинает идти на спад.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Торговля по фракталам на Форекс: полезные рекомендации

Торгуя по такой схеме, обязательно обращайте внимание на следующие факторы:

p, blockquote 16,0,1,0,0 —>

  • Чем выше таймфрейм и чем больше времени уходит на отрисовку фрактала – тем сильнее и надежнее будет сигнал.
  • При торговле на низких ТФ (M1, M5, M15) количество ложных фракталов резко возрастает. Это связано с большим количеством рыночного шума и влиянием экономических новостей на движение цены.
  • Формирование череды разнонаправленных фракталов может быть признаком развития новой мощной тенденции в направлении пробоя.
  • Фрактальная теория и теория волнового анализа тесно связаны между собой. Для фильтрации сигналов фракталов можно использовать любой индикатор ценовых волн, например, ZigZag. Паттерн будет иметь высокую силу в том случае, если появляется на пике или впадине ценовой волны.
  • Фракталы отлично подходят для торговли по скальпингу, где сделки оформляются в моменты отбоя и разворота цены от границ канала.
  • Для фильтрации сигналов фрактальной структуры можно использовать осцилляторы, уровни сопротивления и поддержки, волновые индикаторы. Bollinger Bands, инструменты Ганна и другие известные алгоритмы.

Не забывайте также о том, что качество сигналов фракталов напрямую зависит от таймфрейма. Чем выше интервал графика – тем точнее сигналы, и наоборот. Поэтому при торговле на невысоких ТФ не забывайте сверяться с показаниями других индикаторов.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Стратегии торговли на форекс по фракталам

Стратегии торговли по фрактальным паттернам подразумевают вход в рынок в моменты разворота цены. Рассмотрим основные торговые методики, основанные на сигналах фракталов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Стратегия торговли по фракталам

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Пробойная стратегия торговли по MA и фракталам

Лучше всего торговая методика работает на валютной паре EUR/USD, так как данный актив показывает высокую волатильность и характеризуется частой сменой тенденций. Таймфрейм графика возьмем средний – часовой.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Особенности методики

Для фильтрации фракталов будет использоваться инструмент Moving Average, основанный на скользящих средних линиях.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Основное преимущество данной методики – это ее универсальность. Рассматриваемую торговую стратегию можно легко адаптировать под любой таймфрейм и актив или дополнить любыми другими индикаторами.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Настройка инструментов и торговля

Откройте график высоковолатильной валютной пары на часовом таймфрейме и установите на него следующие инструменты:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

  • Moving Average, а именно – SMA. Тип мувинга – Smoothed, расчет ведется по ценам закрытия свечей (Close). В настройках периода установите значение 135 баров.
  • Индикатор Б.Вильямса – Fractals. Входные параметры оставьте неизменными.

Сигналы для Buy-ордера:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  • Цена поднялась выше SMA линии. Быки захватывают лидирующие позиции.
  • На графике нарисовался нижний фрактал, указывающий на достижение ценой минимальной точки.

Сразу после отрисовки фрактала добавьте на график отложенную заявку Buy-Stop на точке формирования паттерна.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Stop-Loss разместите на расстоянии 30 пипсов. Тейк-профит сделайте минимум в 2 раза выше стоп-лосса.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Если цена не коснулась ордера и заявка не активировалась, то ее следует удалить и установить новую при поступлении подходящего сигнала.

Сигналы для Sell-ордера:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

  • Цена упала ниже мувинга SMA 135. Медведи перетягивают рынок на себя.
  • Нарисовался верхний фрактал, дающий сигнал на понижение цены.

Как только фрактал полностью сформируется, можно ставить Sell Stop ордер отложенного типа. Точка сделки должна находиться на одной высоте с экстремумом фрактала. Стоп-лосс для сделки равен 30 пунктов. Для фиксации прибыли используйте тейк-профит, который минимум в 2 раза выше Stop Loss.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Если ордер не активируется, его следует удалить и дождаться повторного сигнала.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Работать по данной стратегии лучше в период активного ведения торгов на Американской и Лондонской биржах, то есть с 6.00 до 12.00 по времени МСК.

Торговля по фракталам на дневном графике

Торговля по фракталам на дневном графике

p, blockquote 32,1,0,0,0 —>

Стратегия на основе фрактальной теории для дневного таймфрейма является одной наиболее простых и в то же время надежных. Риски по ней минимальны, а эффективность ничуть не хуже, чем у других разрекламированных методик.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Оптимальный вариант для торговли – валютная пара EUR/USD, но вы можете выбрать и любой другой высоковолатильный актив, в том числе и драгоценные металлы, либо акции.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Таймфрейм графика дневной, из индикаторов будет использоваться только алгоритм Билла Вильямса – Fractals на стандартных настройках.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Правила заключения сделок:

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

  • Как только нарисовался нижний фрактал, дающий сигнал на повышение цены, следует заключать сделку на покупку. Важно не задерживаться с оформлением позиции, так как фрактальные сигналы итак немного запаздывают за ценой.
  • При отрисовке верхнего фрактала, указывающего на понижение цены, необходимо тут же открывать позицию на продажу.
  • Деактивировать активные сделки нужно перед закрытием торгового дня. Переносить ордера на следующий день не рекомендуется.

Стратегия торговли по фракталам на D1 имеет один недостаток – это невозможность заранее предугадать размер прибыли от сделки. Все будет зависеть от силы и длительности нового тренда.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Торговая методика «Молния»

Стратегия «Молния» подходит для высоковолатильных активов. Таймфрейм графика должен быть не меньше пятнадцатиминутного и не больше четырехчасового. Анализ графика будет выполняться с помощью индикатора Fractals и уровней Fibo (Фибоначчи).

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Стратегии торговли на форекс по фракталам

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Настройка рабочего графика

Для работы установите на график фрактальный индикатор, оставив все его параметры без изменений. После этого добавьте Фибоначчи, установив в его настройках такие зоны, как:

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

  • 0,15;
  • 0,15;
  • 0,85;
  • 1,15.

На графике линии Fibo будут похожи на конверт, по краям которого проходят две линии, а в центре расположен канал.
Стратегия «Молния» предназначена для трендовой торговли.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы

Процесс поиска сигналов и торговли по стратегии «Молния» начинается с появления на графике двух однонаправленных фракталов подряд (такое явление называется двухфрактальной тенденцией).

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Диапазон между нижним и верхним фракталом должен быть минимум 20 пунктов. Чем больше это расстояние – тем выше будет прибыль. При диапазоне менее 20-ти пунктов открывать сделку нет смысла, так как прибыль от нее будет мизерной.

Если оба вышеописанных условия выполнены, но на график наносится сетка Фибоначчи с параметрами, указанными выше.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Как только появится третий фрактал, следует передвинуть сетку таким образом, чтобы параллельная линия канала Fibo проходила как раз через точку этого паттерна.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

После построения канала Фибоначчи следует провести два уровня:

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

  • Первый уровень – горизонтальный и проходит через точку второго фрактала. Выделите его красным цветом.
  • Второй уровень – вертикальный. Он должен проходить через точку пересечения 15%-го уровня Fibo и горизонтальной красной линии.

Если тренд восходящий, то устанавливается отложенный ордер на покупку (Buy Stop). Стоп-лосс при этом размещается на несколько пипсов ниже третьего фрактала. Тейк-профит можно установить на любую точку, лежащую в диапазоне между 1-ый и 3-им фракталом.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

При нисходящем тренде все наоборот. Тип устанавливаемого ордера – Sell Stop. Стоп-лосс размещаем чуть выше 3-го фрактала. Тейк-профит ставим по вышеописанному правилу.

p, blockquote 48,0,0,1,0 —>

Торговля по Аллигатору и фракталам на Форекс

Фракталы отлично сочетаются с индикаторами на основе скользящих средних линий. Яркий пример этому – инструмент Аллигатор (Alligator). В комплексе оба этих алгоритма составляют основу многих прибыльных стратегий, одну из которых мы рассмотрим ниже.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Вы также можете ознакомиться с другими индикаторами Билла Вильямса для торговли на Форекс.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Торговля по аллигатору и фракталам

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Особенности стратегии

Сделки по стратегии будут заключаться при развороте цены от пиковых точек. Разворотный сигнал будет поступать от фракталов. Если паттерн нижний, то рынок развернется вверх, а если верхний – то вниз.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Аллигатор будет использоваться для определения типа и силы новой тенденции. Напомним, что данный инструмент состоит из трех скользящих мувингов разного цвета. Если аллигатор «спит», то все его мувинги движутся почти рядом друг с другом, то есть, волатильность графика понижена. Входить в рынок в такие моменты очень опасно, так как данная стратегия не работает во флэте.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Как только мувинги Alligator начинают расходиться, это свидетельствует о повышении волатильности графика. Аллигатор «просыпается», на рынке формируется новый тренд. При совпадении этого момента с появлением верхнего или нижнего фрактала можно судить о начале новой сильной тенденции после разворота цены.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Сигналы

Стратегия подходит для любых таймфреймов, за исключением M1 и M5, так как на этих интервалах поступает слишком большое количество ложных сигналов. Настройки инструментов можно оставить стандартными. Валютную пару выбирайте из числа основных (мажорных), так как их волатильность достаточно высокая. Это обеспечит хорошую прибыль при заключении сделки по тренду.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Рассмотрим подробнее сигналы для открытия сделок.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Сигналы для открытия длинной позиции (Buy-ордер):

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

  • Расстояние между мувингами начинает увеличиваться, Аллигатор «просыпается», волатильность графика растет.
  • Свечи графика сформировали классический нижний фрактал, индикатор Fractals дал сигнал на повышение (стрелка вверх).
  • Центральная свеча фрактала (она же является сигнальной свечой) расположена под оранжевым мувингом Alligator.

При совпадении всех условий можно устанавливать Buy-ордер рядом с минимальной точкой фрактала.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Сигналы для оформления короткой позиции (Sell-ордер):

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

  • Волатильность графика увеличилась, аллигатор «проснулся» и его мувинги начали расходиться в разные стороны.
  • На пике графика появился верхний фрактал. Поступил сигнал на продажу от Fractals (стрелка вниз).
  • Максимальная точка фрактала находится выше оранжевой линии Alligator.

Если все три условия актуальны, можно заключать сделку на продажу.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Стоп-лоссы при открытии позиций выставляем по классической схеме – на несколько пунктов дальше минимума/максимума графика (эти же точки являются и экстремумами сигнальных свечей фракталов).

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Тейк-профит должен быть хотя бы в 2-2,5 раза больше стоп-лосса. Если намечается сильный и длительный тренд, то вместо Take-Profit можно подключить трейлинг-стоп – это позволит получить больше прибыли с одной сделки.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Торговля при помощи фракталов может быть краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной. Фрактальные структуры можно использовать для поиска разворотных точек на графике, а также для фильтрации сигналов от других индикаторов.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться с описание книги Алексея Алмазова о фрактальном анализе рынка.

Фрактальный анализ финансовых рынков форекс

Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ

Как говорил Мандельброт, у геометрии природы фрактальное лицо. То же самое можно отметить и в отношении трейдинга: многие торговые стратегии основаны на фрактальном анализе рынка.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Фрактальный анализ рынков – теория и основные понятия

Автором фрактальной концепции является француз Бенуа Мандельброт. Он был математиком, лингвистом, теоретиком игр, экономистом. Бенуа обладал хорошим пространственным воображением. Впервые учёный исследовал фракталы в своей работе «Какова длина побережья Великобритании».

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

 Фрактальный анализ финансовых рынков

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Бенуа Мандельброт заметил особую закономерность повторения помех на графике, несмотря на выбранный таймфрейм. Это подтолкнуло его к введению в науку такого понятия, как фрактал.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Мандельброт посвятил фрактальному анализу несколько трудов, среди которых наиболее известна переведенная на несколько языков «Фрактальная геометрия природы», которая доводит до читателя информацию о сущности фрактальной теории.

О фракталах и фрактальной теории

Фрактал — это математическое понятие, которое проникло во многие сферы нашей жизни. Традиционно в математике под фракталом принято понимать геометрическую фигуру, которая подобна какой-либо другой фигуре, чьей составной частью она является. Если говорить просто, то фрактал — это часть целого, напоминающая это целое.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Применимо к трейдингу, понятие фрактал звучит немного по-другому: это ценовое движение, которому свойственно повторяться, причем это движение можно вписать само в себя. Иначе говоря, это повтор цены в определённом периоде, который подобен движению цены в другом, большем временном промежутке. Фракталы можно найти на любом графике. Как можно заметить, фрактал должен заканчиваться, когда свечи возвращаются к исходному значению.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Появление фракталов связывают с борьбой быков и медведей, в результате которой игроки поочерёдно то сдают, то усиливают позиции. Можно привести пример бычьего тренда: покупатели уже не способны заключать сделки, и цена переходит во флэтовое движение, а затем возникает новый рывок цены, который заканчивается либо коррекцией, либо усилением тренда.

В целом сторонники фрактальной теории считают, что ценовое движение нелинейно и в основном хаотично, поэтому, исследуя особенности такого хаотичного движения, можно найти оптимальные возможности для заключения сделок. Благодаря фрактальной теории можно узнать скрытую информацию о рынке и предугадать будущее движение цены.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Фрактальная теория во многом схожа с волновой, поэтому зачастую их применяют совместно, так как любую волну можно считать фракталом, но опять же – не каждый фрактал является волной. Так, волновая модель Эллиотта представлена пятью импульсными волнами и тремя коррекционными, которые периодически повторяются. Следовательно, взаимосвязь волн и фракталов очевидна.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Фрактальный анализ рынка форекс

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Фрактальный анализ финансовых рынков: плюсы и минусы теории

Фрактальный анализ достаточно популярен, но имеет свои плюсы и минусы. Так, можно обнаружить достаточно много достоинств:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • Понимание реальной картины рынка — фракталы помогают разобраться в изменениях цены.
  • Точность и обоснованность прогнозов — благодаря фракталам можно почти безошибочно спрогнозировать дальнейший тренд.
  • Относительная простота применения — с фрактальным анализом могут справиться даже новички.

Но имеются и небольшие минусы:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  • Нельзя опираться при анализе только на фракталы, потому что они, к сожалению, не отражают некоторые особенности рынка.
  • Необходимость включения в стратегию дополнительных инструментов, например, индикаторов для автоматического поиска фракталов на графике.
  • Запаздывание информации, так как формирование фрактала происходит с запаздыванием в 1-2 свечи.

Несмотря на очевидные минусы, в целом фрактальный анализ дает возможность заключения успешных сделок. Но при этом нужно быть предельно внимательным.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также установить индикатор WolfeWavesFind, который используется для построения волн Вульфа.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Фрактальные фигуры в трейдинге

Для проведения анализа нужен классический фрактал — фигура из 5 баров, где третий бар является ценовым экстремумом, а рядом идущие свечи следуют тенденции повышения либо понижения.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Помимо такого фрактала иногда можно обнаружить крайне редкую фигуру двойного фрактала, у которого имеется нижний и верхний экстремум.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Фракталы обладают определёнными свойствами:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  • Самоподобие — повторение фрактальной модели на различных таймфреймах.
  • Нерегулярность — то есть нестабильность ценового движения с резкими скачками цены.
  • Память — некоторые финансисты считают, что фрактал обладает памятью об исходных условиях.
  • Запаздывание — к сожалению, все фракталы несколько запаздывают, так как фрактал появляется только после двух разворотных свечей. Поэтому стоит заметить, что сигналы для вхождения на рынок будут запаздывающими минимум на две свечи.

Сформированные фрактальные фигуры в свою очередь делятся на следующие виды:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  • Фрактальные старты — во фрактальной теории часто встречается понятие «фрактальный старт» — так называют ситуацию, когда образовалось два фрактала — один с ценовым максимумом, другой — с ценовым минимумом.
  • Фрактальные сигналы — фрактальным сигналом называют оборотную сторону фрактального старта.
  • Фрактальные стопы — соответственно фрактальным стопом будет фигура, наиболее отдаленная от фрактального старта.

Фрактальный анализ форекс - обучение

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Применение фракталов в торговле на форекс

У трейдеров часто возникает вполне логичный вопрос: для чего нужны фракталы? Можно сказать, что фракталы подходят для решения следующих задач:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

  • Нахождение точки входа на рынок —наиболее удачно это можно сделать при пробитии ценовых уровней, то есть, если фрактал сформировался рядом с каким-либо уровнем, то можно достаточно легко определить точку вхождения на рынок.
  • Построение силовых уровней — при помощи фракталов можно обозначить уровни поддержки/сопротивления, учитывая особенности фракталов.
  • Обозначение тренда — при помощи фракталов можно узнать точки минимумов и максимумов цены и в соответствии с этим начертить трендовую линию.
  • Подтверждение тренда — подтвердить тренд можно через обновление фракталов. Например, если часто происходит обновление верхних фракталов, то тренд восходящий. А, если обновляются минимальные фракталы, то тренд будет нисходящим.
  • Подтверждение флэта — определяется по невозможности фракталом пробить какой-нибудь уровень.

Учитывая особенности рыночных графиков, также можно задаться вопросом о том, как отличить истинный фрактал от ложного?

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Для этого следует знать, что истинным будет такой фрактал, который образовался в результате пробития уровня поддержки или сопротивления. Пересечение отметки какого-либо уровня говорит о большом потенциале быков или медведей. Если же достичь уровня не удалось, то силы рынка ослаблены, и тогда фрактал оказался ложным.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Назовём основные рекомендации по работе с фракталами для решения данных задач:

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

  • Трейдеру необходимо обращать внимание на разницу между телами свечей. Это позволяет определить силу сигнала: чем больше похожа структура свечей друг на друга, тем сигнал сильнее.
  • Можно также воспользоваться линиями Фибоначчи для вычисления амплитуды между паттернами.
  • Нужно ориентироваться на такое правило: откат и фрактальный рычаг после возникновения ценового импульса противоположны друг другу.
  • Иногда может принести пользу построение трендовой линии, которая показывает преобладающий тренд, строить ее необходимо по фрактальным экстремумам. Но нужно учитывать, что иногда паттерны могут быть ложными, и тогда возможны ситуации, когда можно настоящий тренд спутать со стагнацией, то есть ценовым застоем. Этот застой сигнализирует о том, что никаких ценовых рывков не было.
  • Для распознавания ложных паттернов нужно руководствоваться показаниями нескольких торговых периодов, это даст возможность понять, что тренд истинный.
  • Стоит сказать, что пользоваться исключительно фрактальной теорией при разработке стратегии не следует, так как это может привести к убыткам, поэтому лучше применять фрактальную теорию как дополнение.
  • Можно также включить в стратегию еще и индикаторы силы валют. Это даст возможность узнать торговые объёмы и в соответствии с этим работать с фракталами. Силой валюты называют разницу в числе заявок на покупку и продажу валютного актива. Трейдеры рекомендуют следующие индикаторы: CMP_3_ext, Currency Power Meter, Cruscotto и т.д. Принцип работы и основные настройки данных инструментов схожи, отличается только интерфейс и некоторые опции. Рекомендуем более подробно почитать об индикаторе силы валют Cruscotto, о котором мы уже писали ранее. В статье вы найдете ссылку на скачивание и подробную инструкцию по настройке и применению данного инструмента.

Фрактальный анализ

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Полезно применять мультитаймфреймовый анализ по типу «Трех экранов Элдера» — это позволит улучшить показатели торговли. Для этого нужно следовать некоторым правилам такого рыночного анализа:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

  • Нужно выбрать три различных таймфрейма, которые отличаются друг от друга в 4-8 раз, чтобы разница между ними была достаточно ощутимой для выявления тренда.
  • По среднему ТФ можно следить за откатами, коррекцией и рыночной тенденцией.
  • По старшему торговому периоду можно определить преобладающий тренд, поэтому это идеальный таймфрейм для понимания картины рынка в самых общих чертах.
  • По младшему находят небольшие пики и спады цены, которые можно использовать для заключения сделок.

Пробой ценового уровня распознается по закрытию пробивающей свечи. Например, величина отхождения свечи от уровня поддержки или сопротивления покажет силу пробития уровня. Ориентируясь на это, можно отметить, что движение следующего бара будет более сильным или таким же, как и предыдущего. Можно привести определённые рекомендации:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

  • Появление противоположного фрактала может означать вхождение рынка во флэт.
  • Если зеркального паттерна нет, то трендовое движение продолжится.
  • Если объем торговли при закрытии бара небольшой, то наиболее вероятно, что пробой является ложным, а цена вернется во флэт.
  • Если же объем напротив увеличился, то флэта не прогнозируется, и тренд стабилен.

Также стоит обратить внимание на торговые особенности:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

  • Не следует открывать по фракталу позиции на покупку, если цена попала ниже уровня равновесия.
  • Аналогично ситуации с покупкой, не нужно при сделках на продажу применять фракталы выше уровня равновесия.

Фрактальный анализ форекс

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Книги о фрактальном анализе рынка

Фрактальному анализу рынков посвящено несколько книг, среди которых наиболее известны следующие:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

  • «Фрактальный Анализ Финансовых Рынков» Э. Петерса — в этой книге автор попытался объяснить теорию фракталов, рассказать о её действии в отношении рынков. Например, он обращает внимание читателей на несостоятельность некоторых гипотез, рассуждает о волатильности рынка и применении к ее определению физических законов. Можно отметить несколько математический уклон изложения, как сказал и сам Э. Петерс, и некоторую отдаленность автора от практического применения фрактальной теории, Э. Петерс делает упор на теоретическое объяснение фракталов. Поэтому начинающему трейдеру, скорее всего, данная книга не сможет принести ощутимой пользы.
  • «Непослушные рынки: фрактальная революция в финансах» Б. Мандельброта — эта книга так же, как и предыдущая, нацелена на выработку теоретической базы, и в наибольшей степени пригодится профессиональным финансистам, а не начинающим трейдерам. Достоинством данной книги является то, что фрактальную концепцию излагает её непосредственный автор.
  • «Фрактальная теория» А. Алмазова — в своей книге он рассказывает о волновой теории Эллиотта и делает небольшие психологические отступления, что делает прочтение в разы интереснее, А. Алмазов приводит множество графического материала. В целом эта книга направлена на практическое использование фрактальной теории в деле. Некоторые трейдеры полагают, что труд Алмазова может оказаться немного сложным для трейдеров-новичков, но все же по сравнению с другими книгами на подобную тематику, эта книга достаточно легка для восприятия.

Фрактальный анализ рынка может стать незаменимым помощником трейдера. Если умело использовать возможности фрактальной теории, то можно заранее угадывать будущую картину рынка.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с индикатором Аллигатор Билла Вильямса, который часто применяют совместно с фракталами при торговле на форекс.

https://popecon.ru/torgovlya-po-fraktalam.html
https://pammfix.ru/forex-strategy/fraktalnyy-analiz-finansovyh-rynkov-foreks/