26/10/2021

financial-pro.ru

Новости инвестиций и финансов

Стратегии торговли по индикатору Боллинджера, поиск сигналов

Стратегии по Болинджеру для Форекс

Открой содержание статьи

Индикатор Bollinger bands (также его называют Волнами, Линиями или Полосами Боллинджера) входит в число стандартных алгоритмов Мета Трейдер 4 и 5. Его можно отнести как к уровневым, так и к канальным индикаторам, так как он строит на графике коридор движения цены при помощи трех кривых линий, крайние из которых являются границами диапазона. Часто эти кривые используют в качестве динамичных уровней поддержки и сопротивления, используя точки отбития цены от них в качестве сигнала для входа в рынок. Рассмотрим несколько простых и прибыльных систем торговли по Боллинджеру.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стратегия по Болинджеру для Форекс

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стратегия по Болинджеру в комбинации с PSAR и Envelopes

Полосы Боллинджера – это трендовый инструмент. Следовательно, чаще всего его применяют при торговле по направлению тренда. При этом сделки можно заключать как в моменты отбоя цены от верхней или нижней полосы, так и при пробитии этих линий в сторону восходящего или нисходящего тренда. Здесь все будет зависеть от стратегии и ситуации на рынке.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Описание и настройка методики

Рассматриваемая система торговли была разработана для торговли на валютной паре евро/доллар, на часовом графике. Конечно, вы можете приспособить ее и для других активов, но все же максимальной прибыли будет легче добиться именно при рекомендуемых параметрах.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для анализа графика понадобится следующий набор инструментов:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  • Полосы Боллинджера с настройками 6, 0 и 2. Применить к ценам «Weighted Close».
  • Трендовый алгоритм Envelopes (его вы также найдете в стандартном пакете Meta Trader). Настройки 14, 0 и 0,1. Применить все расчеты с ценам Linear Weighted.
  • PSAR (Параболик) с настройками 0, 14 и 0,2. По нему мы будем искать точные моменты входа в рынок.

Индикатор Envelopes очень похож на Полосы Боллинджера, не только по внешнему виду, но и по принципу расчета кривых. Отличие лишь в том, что Envelopes рассчитывает кривые с более маленьким отклонением, нежели BB. Из-за этого его канал более узкий. В нашей стратегии мы будем использовать его для поиска моментов равенства сил на рынке, когда активность быков и медведей находится примерно на одном уровне.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Рекомендуем подробнее ознакомиться с индикатором Envelopes и его сигналами.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Поиск сигналов

Поиск сигналов будем проводить в следующем порядке:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Сначала анализируем показатели Полос Боллинджера относительно Envelopes. Если BB лежит внутри границ Envelopes, то сделку будем открывать в тот момент, когда он покинет этот диапазон.
  • Направление сделки определяем по точкам PSAR. Если параболик нарисовал точку под свечой, то входим в лонг-позицию (покупаем), а если над свечой – то в шорт-позицию (продаем).

Обязательно следует выставить защитные стоп-лоссы и тейк-профиты. Для лонг-позиции тейк-профит ставим на расстоянии 100 пунктов. SL выносим под красный мувинг Envelopes, он должен быть равен 10-20 пунктам.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Для шорт-позиции выставляем точно такие же размеры тейк-профита и стоп-лосса, только SL в этот раз размещаем выше синей линии.

Стратегия по Болинджеру

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Торговая стратегия по Боллинджеру на отбой цены от уровней

При торговле по этой методике будет использоваться только индикатор Bollinger Bands, но в двух экземплярах. Отличие индикаторов будет только в настройках отклонений. У первого отклонение будет равно двум, а второго – трем.

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

Суть стратегии

Благодаря разным значениям отклонений индикаторы образуют на графике несколько зон. При попадании цены в одну из них можно будет ожидать разворота графика, и начинать торговать на отбой.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Основное внимание следует обращать на области между верхними границами BB1 и BB2 и нижними границами BB1 и BB2. При настройках, где величина отклонения равна двум, цена будет около 95% своего времени двигаться в пределах своего коридора.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

А вот при отклонении 3 этот показатель повысится, и цена будет находиться в пределах диапазона уже около 98% всего времени. Это значит, что маловероятно ожидать, что цена надолго покинет границы диапазона индикатора BB с отклонением 3. Скорее всего, график либо совершит отбой и развернется, либо замедлит свое движение на некоторое время.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Открытие сделок

Торговля ведется по следующему алгоритму:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  • Сначала следует дождаться момента, когда цена попадет в зону между верхними или нижними границами двух BB.
  • Теперь следует ждать, пока на графике не сформируется еще минимум две свечи.
  • Если цена вошла в зону между нижними границами, то предположительно мы будем входить в рынок в направлении покупок. Цены закрытий этих свечей должны постепенно повышаться. Если правило не соблюдено – сигнал пропускаем.
  • Если цена вошла в область между верхними границами, то предположительно мы будем открывать новую сделку в сторону продаж. Close-цены этих баров должны постепенно понижаться. Пропускаем сигнал при не соблюдении этого условия.

Настройка лент боллинджера и торговля на отбой

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Если же ситуация сложилась удачно и вход в рынок подтвердился Close-ценами свечей, то устанавливаем новый ордер. Прибыль можно разбить на несколько частей. Минимальной целью должна быть центральная волна канала Боллинджера. Именно на ней нужно установить первый тейк-профит. Второй тейк-профит можно разметить на противоположной границе коридора, на линии Боллинджера с отклонением 2.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Обязательно установите защитный SL для страховки депозита. Ставить его следует за локальным экстремумом. Для лонг-позиции это будет локальный минимум, а для шорт-позиции – локальный максимум.

Лучшая стратегия по Болинджеру при флете

Индикатор Боллинджера можно использовать и при торговле во флете. Данная методика основана на трех BB с разными периодами и одинаковым отклонением и двух мувингах.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Для торговли добавьте на график три Bollinger Bands. Для первого установите период, равный 24, для второго – 120, и для третьего – 480. Значение отклонения для каждого инструмента должно быть равно двум. Расчеты проводятся по ценам Weighted Close (установите это значение в графе «Применить к»). Кроме полос Боллинджера также добавьте на график две простые средние скользящие (SMA). Период первой равен 4, а второй – восьми.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Поиск сигналов будет осуществляться на часовом графике. Стратегия может использоваться для торговли на любом активе. Применение сразу трех индикаторов Боллинджера с разными периодами позволит проанализировать состояние рынка за последний месяц, сутки и неделю. Точку открытия сделки будет определять пересечение мувингов друг с другом.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Если тренд сильный, то цена может пробить границу канала Боллинджера. При этом даже если разворот случится, то произойдет он медленно и не сразу.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Лучшая стратегия по Болинджеру

p, blockquote 24,1,0,0,0 —>

Торговля по данной стратегии ведется в условиях небольшого флета.

Рассмотрим сигналы для открытия сделки:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

  • Сначала нужно дождаться момента, когда хотя бы один из индикаторов Боллинджера не начнет показывать снижение волатильности и флет. Его полосы должны стать практически параллельными и приблизиться друг к другу.
  • Теперь следует дождаться, пока случится пробой от любой из границ канала Боллинджера, который сигнализировал о развитии флета.
  • Далее ждем пересечения скользящих мувингов и открываем новую сделку. Ордер на продажу ставим в том случае, если быстрый мувинг пробьет медленный сверху вниз. Если же линии пересеклись в обратном направлении, то ставим ордер на покупку.
  • Тейк-профит размещаем на центральной границе Боллинджера с самым высоким периодом расчета.
  • Защитный стоп выносим за локальный экстремум.

Чтобы было удобнее ориентироваться в сигналах, рекомендуется окрасить границы каждого из трех индикаторов в разные цвета, желательно контрастирующие друг с другом.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Торговля по BB и экспоненциальным скользящим

Сочетание Полос Боллинджера со скользящими средними линиями дает неплохие результаты в плане торговли. Принцип работы по этой стратегии будет немного напоминать работу с известным индикатором Alligator Билла Вильямса. Собственно, его роль и будут выполнять три скользящие EMA. В качестве фильтрующего инструмента будет использоваться индикатор Боллинджера.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Рекомендуем подробнее ознакомиться с принципом работы индикатора Аллигатор и примерами торговли по его сигналам.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Настройка лент Боллинджера и EMA

Перед началом торговли установите на график Волны Боллинджера с настройками 20, 0 и 2. Отклонение должно быть равно двум.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Затем добавьте на график мувинги экспоненциального типа:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

  • EMA1 с периодом 14.
  • EMA2 с периодом 21.
  • EMA3 с периодом 50.

Для удобства выделите каждую из линий отдельным цветом. Волны Боллинджера оставьте белыми, чтобы они контрастировали с нанесенными на график кривыми скользящими.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Поиск сигналов

Когда все инструменты будут настроены, начинайте искать точки открытия новых позиций. Торговать можно на любых таймфреймах, но мы рекомендуем начинать с H1, так как на нем мало рыночного шума и при этом он дает достаточное количество сигналов.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Торговая стратегия по Болинджеру

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Условия для открытия сделки на покупку:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  • Мувинги EMA расположились снизу вверх по старшинству, то есть, ниже всех находится EMA с периодом 50, затем идет EMA с периодом 21, и выше всех – EMA3 с периодом 14.
  • Проследите за тем, чтобы EMA50 не пересекала границу канала Боллинджера. Если линия вышла за пределы диапазона – сигнал пропускаем.
  • Сделку следует открывать в направлении тенденции сразу после того, как мувинги расположились в необходимом порядке.

Условия для продажи актива будут прямо противоположными:

p, blockquote 36,0,0,1,0 —>

  • EMA расположились на графике в обратном порядке, то есть, теперь самая старшая линия находится выше всех, за ней идет мувинг с периодом 21, и ниже всех проходит кривая с периодом 14.
  • Обратите внимание на то, что кривая EMA50 ни в коем случае не должна пересекать крайнюю границу коридора BB. Если мувинг вышел за пределы коридора, то следует проигнорировать полученный сигнал и искать другую точку входа.
  • Если все сложилось удачно и EMA50 не пробивает BB, то можно открывать сделку по направлению нисходящего тренда. Ордер ставим сразу же после того, как EMA расположатся в нужной очередности.

Некоторые трейдеры предлагают дополнительно фильтровать сигналы этой стратегии по графику старшего ТФ. Это здравое решение, которое действительно понизит торговые риски.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Для фильтрации откройте график H4 (при торговле на H1) и определите направление тренда на нем. Это можно сделать как путем визуальной оценки ценовой линии, так и с помощью трендовых инструментов (Macd, Power Fuse) скользящей средней. Если направление тренда на старшем ТФ совпало с направлением сигнала, то можно смело входить в рынок.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Торговля по сигналам BB, RSI, SMA и Macd

Данная система подразумевает использование четырех инструментов из стандартного набора терминала. Это Волны Боллинджера, SMA, Macd и RSI.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также протестировать стратегию BB RSI для рынка форекс и для торговли бинарными опционами.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Для скользящей SMA установите период в размере 200 баров. Она будет показывать направление и силу тренда. Для Bollinger Bands установите значения 20 и 0, стандартное отклонение должно быть равно двум. В настройках индикатора Макди установите параметры 15, 26 и 1. Для индекса относительной силы (RSI) установите период, равный семи барам.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Важный момент. Полосы Боллинджера следует рассчитывать на основе не графика, а индикатора RSI. Для этого примените данный индикатор к индексу относительной силы. Чтобы это сделать, укажите в настройках BB значение «First_Indicator_Data» в графе «Применить к».

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Стратегия Боллинджер бандс

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Сделки будут открываться на ТФ H4. Валютная пара – любая. Главное, чтобы на рынке не было флета.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Правила входа в лонг-позицию:

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

  • Дождитесь момента, когда кривая RSI выйдет за пределы нижней полосы Боллинджера, либо хотя бы прикоснется к ней.
  • Переключите внимание на Macd. Его бары должны находиться в положительной зоне выше нуля.
  • Далее сверьтесь с показаниями EMA – данная линия должна быть направлена вверх, указывая на восходящий тренд.
  • Теперь ждите момента, когда кривая осциллятора вернется в рамки коридора BB, отбившись от его границы. Это и будет окончательным сигналом для входа в рынок.

Как только RSI подаст завершающий сигнал, устанавливайте ордер на покупку. Защитный SL размещайте на расстоянии не больше 50 пунктов от точки входа. Тейк-профит можно сделать либо фиксированным, в пределах 100-120 пунктов, либо отправить сделку по трейдинг-стопу. Самый рискованный вариант – закрыть позицию вручную, когда линия индекса дойдет до противоположной стороны канала BB.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Сделку на продажу открываем при противоположных условиях.

Стратегии на основе индикатора Боллинджера очень простые и доступны даже новичкам. Данный инструмент бесплатен и входит в состав терминала Meta Trader. Рекомендуем вам протестировать вышеописанные методики и выбрать ту, которая покажет наилучшие результаты.

https://popecon.ru/strategii-po-bolindzheru-dlya-foreks.html