26/10/2021

financial-pro.ru

Новости инвестиций и финансов

Индикатор Williams Percent Range (WPR) — обзор, стратегия, советник

Индикатор Williams Percent Range (WPR) — классический прогноз разворота тренда + советник

Индикатор Williams Percent Range, он же WPR, который способен определять состояние перепроданности и перекупленности активов, а также возможные разворотные точки, был разработан Лари Вильямсом в 1973 году.

Индикатор Вильямса стратегия

Сегодня, данный инструмент с большим успехом используется трейдерами всего мира для ведения торгов на бирже. Индикатор WPR является динамическим индикатором, очень схожим по принципу действия с индикатором Stochastic Oscillator.

Отличительная особенность между ними лишь в одном:

  • индикатор Williams Percent Range вырисовывает перевернутую шкалу,
  • а Стохастик использует в основе внутреннее сглаживание.

РЕКОМЕНДУЕМ В 2020-м: ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ + БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ

2007 год. The Financial Commission. | + 20% К ДЕПОЗИТУ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. |
УМНОЖАЕМ БОНУСЫ х 2 | обзор/отзывы *БО. Не требуется верификация! | обзор/отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$ *БО. Выгодные условия. | обзор/отзывы | ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

Индикатор Williams percent range: формула расчета

Для того, чтобы рассчитать процентный диапазон, нужно взять за предыдущий период значения наивысшей (MaxHigh) и наименьшей (MaxLow) точек цены, а также цену закрытия последнего бара (Close).

В базовых настройках индикатора по умолчанию период равен 14-ти барам. Видимый диапазон инструмента выводит данные с показателями от 0 до -100 единиц. Принято считать, что данный индикатор отлично анализирует рынок во время стагнации рынка или пока тренд еще не набрал свою силу. И напротив, если трендовое движение усиливается, то процентный диапазон Вильямса начинает подавать менее надежные сигналы.

Williams Percent Range, при всей своей похожести на индикаторы такого типа, в отличие от многих собратьев практически не модифицирован.

Индикатор Williams Пока индикатор Williams Дивергенция по индикатору Williams Покупка по индикатору Williams Индикатор Вильямса

Общие сведения об индикаторе Вильямса

Несмотря на свою эффективность, до сих почему-то самым популярным осциллятором остается Стохастик, с помощью которого создают стратегии в комбинации с moving average, Bollinger Bands и прочими трендовыми индикаторами.

Но %R используют крайне редко, хотя его применение во многом предпочтительнее. Здесь уместно привести краткое описание индикатора Wm%R, объясняющее суть его работы. Инструмент WPR анализирует силы медведей и быков, выявляя, насколько они способны ежедневно закрывать цены рядом с диапазоном, построенным по данным за прошлый период. В силу такого подхода, он дает хорошие подтверждения существования трендов и своевременно сигнализирует, когда они готовы изменить свое направление.

Индикатор Индикатор Williams Percent range фото

Стратегии с индикатором Williams Percent range крайне просты, так как этот осциллятор формирует стандартные сигналы:

  • разворот цены при достижении сигнальной линией области перекупленности/перепроданности;
  • дивергенция между осциллятором и котировками на графике.

Перепроданность возникает, когда линия опускается в область -80-100%, а перекупленность 0-20%. Причем развороты цены при таких экстремальных показателях индикатора %R происходят обычно сразу после поступления сигнала, что дает возможность очень точно войти в рынок.

Еще несколько фактов, которые описывают индикатор Wm%R:

  • осциллятор берет в расчет нахождение последних цен close (закрытия) в соотношении их к диапазону (максимальная цена минус минимальная) за ушедший период;
  • с его помощью трейдер наглядно видит разницу цен закрытия, которые были указанное число торговых дней назад, а также цен close на сегодня в процентном отображении от диапазона за текущий период.

Как скачать индикатор Williams percent range

Для того, чтобы открыть индикатор %R, вам потребуется найти раздел базовых индикаторов в торговой платформе МТ5 и выбрать «Осцилляторы». Рисунок ниже показывает путь поиска.

Индикатор williams percent range: описание

По умолчанию в инструменте заданы следующие значения: временной период 14 и процентный диапазон с уровнями -20 и -80. Выход индикатора за пределы данных уровней сигнализирует о попадании цены в зоны перепроданности и перекупленности.

Инструмент не требует отдельного скачивания и установки, так как уже присутствует в стандартном наборе индикаторов терминала Mt4 и MT5. Также он встроен во многие веб-платформы.

Описание

Представляем читателям нашего портала очередной обзор об осцилляторах бинарных опционов. Читайте наши материалы, практикуйтесь в трейдинге и достигайте новых вершин в финансовой торговле. Сегодня мы расскажем вам об индикаторе Процентный диапазон Вильямса (Williams%R). Вы узнаете о преимуществах, ваших новых возможностях для торгов с этим инструментом и сможете правильно работать с ним.
Осциллятор Процентный диапазон Вильямса (Williams %R) – это технический индикатор, показывающий информацию о зонах перекупленности-перепроданности активов, на которой можно заработать. Осциллятор является простым, но эффективным инструментом. Его создал, описал и популяризовал в 1970-е г. трейдер Ларри Вильямс. Интересно, что инструмент предназначался для рынка Форекс, но его возможности по достоинству оценили игроки трейдинга. Так, благодаря точному прогнозу сигналов, а также простому принципу работы, Williams %R стал популярен у трейдеров.

Осциллятор похож на Stochastic Oscillator, но его отличие — данные не сглаживаются скользящей средней, он имеет перевернутую шкалу, чтобы точно показывались сигналы перекупленности (КОЛЛ, вверх) и перепроданности (ПУТ, вниз).

Преимущество осциллятора – в его динамике, информацию можно использовать в техническом анализе разных таймфреймов (внутридневные, дневные, недельные и месячные промежутки). Кроме того, осциллятор показывает данные с опережением, что позволит заранее увидеть тенденции и сделать правильные выводы.

Посмотреть, как выглядит Williams %R на платформе Метатрейдер 4 (мт4), можно ниже на изображении. Также можно , добавить индикатор к основному графику и поработать с ним.

Каков принцип работы индикатора Williams %R?

Данные индикатора Williams %R основаны на отношении цен закрытия к экстремумам ценового диапазона и показывают положение цены в данный момент относительно максимальных и минимальных значений за прошлый период. Он работает в рамках разных временных промежутков, что удобно для игроков опционами, потому что инструмент позволяет легко переключаться от краткосрочной к среднесрочной торговле или к долгосрочной.

Вильямс %R отображается в виде линии, которая движется в диапазоне от 0 до 100 в зависимости от динамики рынка. Осциллятор быстро реагирует на смену трендов, показывая направление линии. Одно из существенных преимуществ Вильямс %R – им можно пользоваться на всех интервалах времени. По статистике, выгодно пользоваться индикатором на больших таймфреймах, т.к. на краткосрочных интервалах показания цены непредсказуемы, что ведет к ошибкам.

Сигналы индикатора:

Индикатор отображает следующие сигналы к действиям:

Перекупленность/перепроданность активов: — от 0 до -20 — зона перекупленности. Если линия осциллятора пробивает отметку -20 сверху-вниз, можно открывать опцион ПУТ. — от -80 до -100 — зона перепроданности. Если линия осциллятора пробивает отметку -80 снизу-вверх, можно открывать опцион КОЛЛ.

Дивергенция – сигнал о скором изменении направления тренда, возникающий на восходящем тренде, это интересное в трейдинге явление, когда цена актива движется вверх, а кривая осциллятора начинает, наоборот, падать. Это сигнал скорейшей смены тренда.

Конвергенция – также сигнал о скором изменении направления тренда, но на нисходящем тренде, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор — нет, и предупреждает о его завершении.

Формула расчета индикатора:

Формула похожа на формулу Стохастика: %R = -(MAX (HIGH (i — n)) — CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i — n)) — MIN (LOW (i — n))) * 100, где:

CLOSE (i) — сегодняшняя цена закрытия; MAX (HIGH (i — n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов; MIN (LOW (i — n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.

Нужна ли установка Williams %R в вашу платформу?

Данный индикатор является классическим инструментом в торговле бинарными опционами, он интегрирован практически во все торговые платформы, воспользоваться им могут без установки пользователи площадки Метатрейдер 4.

Добавляя в график индикатор, можно поработать и изменять показания параметра «период», который стандартно равен 14. По убеждениям автора инструмента, это оптимальный показатель, т.к. осциллятор чувствителен и способен генерировать много прибыльных сигналов. Если увеличить период, осциллятор будет меньше реагировать на изменения рынка, если его уменьшить – он станет высокочувствительным к динамике. Также трейдер может поработать и с другими настройками осциллятора (см. ниже в приведенных изображениях).

Чтобы на площадке Метатрейдер 4 добавить Вильямс %R к графику цены, выполните следующие шаги:

1. Нажать вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы 2. Выбрать вкладку «Индикаторы» 3. В открывшемся выпадающем меню выбрать вкладку «Осцилляторы» 4. В открывшемся выпадающем меню выбрать Williams’ Percent Range 5. Итак, осциллятор добавлен в график, можно начинать работу.

Если в вашей платформе нет данного индикатора, вы можете скачать его здесь.

Сигналы, подаваемые индикатором «Процентный диапазон Вильямса»

В своем анализе инструмент выводит данные, сравнивая торговый диапазон предыдущего периода с ценой закрытия последнего бара. В том случае, когда цена закрытия последней свечи приближается к максимальной цене диапазона, значение %R приближается к нулевой отметке. В противоположной ситуации значение стремится к отметке -100.

Перекупленность и перепроданность рынка отмечаются при выходе значений выше -20 и ниже -80. При таких показателях нужно быть готовым к развороту рынка и искать точки входа в позицию. Для определения уровня закрытия сделки необходимо дождаться, когда значение индикатора пересечет отметку -50 в противоположную сторону. Для более безопасной торговли рекомендуется подтверждать точки входа и выхода с помощью других инструментов и методов технического анализа, например, свечного.

Как и любой осциллятор, процентный диапазон указывает на несоответствие цены и скользящей средней, в таком случае образуется дивергенция или конвергенция. Это очень сильные сигналы изменения рынка, как бычьи, так и медвежьи.

Основная проблема всех осцилляторов — запаздывание индикатора относительно движения цены. То есть цена уже изменила направление, а скользящая все еще находится у крайних диапазонов. Такие сигналы могут представлять опасность для трейдера, являясь ложными, особенно если торговля ведется противоположно трендовому движению.

Поэтому рекомендуется использовать индикатор %R для торговли при стагнации ценового движения либо на зарождающемся тренде, когда он еще не очень силен, и инструмент способен дать максимально точные сигналы к открытию сделок. Можно изучить и опробовать частный способ торговли с настройками периода превосходящими 14 и изменением сигнальных зон на -45 и -55. Не забывайте, что любой осциллятор требует подтверждения либо от других инструментов, либо от технического анализа.

Форекс-индикатор Williams percent range

Дивергенция Пример торговли на продажу Индикатор, настройки и формула Торговые сигналы индикатора

Стратегия Williams Persent Range

Стратегия Williams Persent Range предполагает торговлю на тайм-фреймах от H1, она подходит для любых валютных пар. Для подтверждения сигналов от основного индикатора она предполагает использование простой скользящей средней с периодом 12.

Итак, выбираем валютную пару, тайм-фрейм, после чего переносим на график наш индикатор и строим простую скользящую среднюю, обозначив ее зеленым цветом.


Обратите внимание на картинку, расположенную выше. Первый сигнал поступает в тот момент, когда линия индикатора опускается ниже уровня -80. Как только мы это видим, мы должны взглянуть на ценовой уровень и определить его расположение по отношению к скользящей средней.

  • Сделки на покупку создаем при пересечении линией инструмента нижнего уровня снизу вверх в случае, если ценовой уровень располагается над скользящей средней.
  • Сделки на продажу создаем при пересечении линией инструмента верхнего уровня сверху вниз в случае, если ценовой уровень располагается ниже скользящей средней.

Стоп-лоссы устанавливаются возле предыдущего локального максимума или минимума. Закрытие ордеров осуществляется в том случае, если линия индикатора доходит до противоположного уровня.

Для дополнительного подтверждения сигналов можно применять индикатор RSI и Стохастик со стандартными настройками.

Индикатор Williams percent range: стратегия

Процентный диапазон Вильямса, при всей его простоте в использовании, может стать основой качественной торговой стратегии.

Простая стратегия торговли по двум индикаторам Вильямса

Например, можно применить одновременно два одинаковых индикатора, чтобы первый использовать в качестве анализа трендового движения, а второй — для поиска точек входа и выхода. То есть, в первом случае инструмент остается с базовыми настройками. Если значение индикатора равно или больше -55, то можно утверждать, что цена движется в восходящем тренде; если значение равно или менее -45, то тренд, скорее всего, нисходящий. На втором инструменте период необходимо увеличить вдвое (28), в таком случае сделку необходимо открывать, если первый осциллятор после закрытия ценового бара находится выше, чем второй.

Еще один способ ведения торговли с помощью индикатора %R основан на определении уровней саппорта и резиста, базирующихся на последних экстремумах. В таком случае период в настройках следует оставить базовым. Для того, чтобы получить сигнал на открытие короткой позиции, нужно дождаться, когда цена оттолкнется от сопротивления, а осциллятор выйдет выше отметки -80.

Вместо классических уровней сопротивления и поддержки можно использовать автоматический индикатор уровней Ганна. Он также показывает важные ценовые зоны на графике.

Стратегия на основе %R и мувинга SMA

Одна из таких ТС использует совокупные показатели Williams Percent Range и осциллятора SMA (рисунок ниже).

Williams percent range – индикатор диапазона цены

Стратегия идеально работает на графиках с периодом 1 час. Индикатору изменения цены необходимо задать настройки по методу МА Smооthed с временным диапазоном в 25 баров. %R выставляется с анализом за 200 последних баров. Задача последнего — выявление зарождения трендового движения или разворота текущего тренда. Точки входа и выхода при торговых операциях определяются по второму осциллятору — SMA. Если цена открытия свечи находится ниже скользящей средней, а осциллятор %R вышел над отметкой -80, то это явный сигнал на открытие короткой позиции.

Вместо SMA можно использовать другой осциллятор скользящих средних — ЕМА. Для этой ТС лучше придерживаться четырехчасового торгового периода. Аналогично предыдущей рассмотренной торговой стратегии, сигнал на продажу появляется при закрытии ценового бара под экспоненциальной скользящей, если при этом %R движется сверху вниз к отметке -80.

Другие варианты торговых стратегий

Существует вариант торговли, при котором используется анализ процентного диапазона совместно со Стохастиком. Такая стратегия подойдет для скальпинга с идеальным периодом 15 минут. Короткие позиции открываются от линии сопротивления, длинные — от поддержки, если при этом оба осциллятора находятся в зонах своих max и min значений.

Мы также можете сочетать индикатор %R вместе с бестрендовым осциллятором DPO. Такая комбинация отлично подойдет для торговли во флете.

На рисунке ниже можно увидеть, как вести торговлю, используя сразу 4 инструмента для поиска удобных точек входа в рынок. Данная стратегия оптимальна при высокой волатильности торговой пары, и использует, помимо диапазона Вильямса, две скользящие SМА с периодами (50) и (200), а также MАСD. Для открытия сделки должны быть соблюдены следующие условия: %R находится у своего минимального значения от -80 до -100, MАСD имеет отрицательное значение, а обе скользящие смотрят вверх.

Williams percent range: стратегия

Торговые стратегии с использованием MАСD используют различные настройки периодов как самого MАСD, так и Williams %R. Так, для первого возможны настройки параметров (24), (36), (14), а для второго базовый показатель увеличивается с 14 до 28. Использовать рекомендуется на ТФ от часа до четырех часов. При такой ТС основой выступает процентный диапазон, а MАСD используется для подтверждения торгового сигнала.

Еще одна довольна часто применяемая стратегия базируется на трех осцилляторах: Стохастик (30, 8, 18), %R и RSI (21). Для торговли используются одновременно несколько графиков с таймфреймами от 15 минут до 4 часов. Для открытия сделки сигналы должны появиться на всех ТФ. Для бычьего рынка осцилляторы должны находится в верхней половине своих значений, а процентный диапазон Вильямса при этом — у нижних. Для медвежьего тренда ситуация с точностью до наоборот — осцилляторы ниже значения 50, а %R у своих максимальных значений от 0 до -20.

Любители скальпинговой торговли тоже применяют индикатор процентного диапазона для спекуляции на рынке. Для «быстрых» внутридневных сделок потребуется установить на график уровни Фибоначчи. При значениях цены между уровнями Фибо 23,6 и 38,2 процента, и при минимальных значениях процентного диапазона от -100 до -80, следует искать точку входа в длинную позицию. Если при тех же значениях цены по Фибоначчи, значение %R находится у максимальных отметок от 0 до -20, то это явный сигнал к совершению сделок на продажу актива.

Еще одна скальпинговая стратегия с использованием сразу нескольких индикаторов, основана на анализе поведения цены с помощью среднего истинного диапазона с периодом 14 (ATR), МА (90), ССI Average (12) (индекс торгового канала) и самого процентного диапазона с параметром 11 вместо 14.

Williams percent range: стратегия

Чтобы срослись все условия для длинной позиции, индикаторы должны показать следующие значения:

  • Процентный диапазон находится у своего минимума.
  • Значение ATR больше или равно 0,002.
  • Индекс торгового канала опустился под отметку -100.
  • Цена закрылась над скользящей МА.

Для длинной позиции сигналы будут следующими:

  • Средний истинный диапазон больше 0,002.
  • %R находится у своего максимума.
  • ССI Average преодолел отметку 100.
  • Цена закрытия свечи находится под скользящей МА.

Временной интервал для получения максимально точных сигналов должен быть не более М5.

Универсальность индикатора Williams %R позволяет создавать на его основе как простые торговые системы, так и сложные, где применяется одновременно большое количество инструментов. Например, процентный диапазон Вильямса можно сочетать с уровнями-пивот, Envelopes, индикатором разворота тренда, осцилляторами вроде Стохастика, инструментом для выявления скорости ценового изменения Money Flow Index и другими. Если вы обладаете достаточным количеством знаний, вы можете создавать и тестировать свои торговые системы.

Интерпретация сигналов от индикатора WPR

Базовые торговые сигналы от Williams %R аналогичны другим инструментам технического анализа основанных на определении моментов перекупленности и перепроданности торгового инструмента:

  • На рынке ситуация перепроданности, если график осциллятора идет между уровнями -80/-100, при выходе из этой зоны поступает сигнал на открытие позиции на покупку (BUY) при получении дополнительного подтверждения, например, от скользящих средних;
  • График между уровнями 0/-20 – на рынке присутствует перекупленность и это сигнал на открытие только продажи (SELL).

Не нужно удивляться отрицательным уровням Williams Percent Range так как шкала индикатора представляет собой «перевернутый Stochastic».

базовые сигналы от wpr

Пересечение границ перекупленности/перепроданности WPR не является сигналом к немедленному открытию сделки. Не забываем об излишней чувствительности процентного индикатора и особенности ярко выраженного тренда, при котором он может очень долго оставаться около крайних значений. Всегда необходимо дополнительное подтверждение сигнала дополнительными инструментами, такими как индикатор Alligator и входить в рынок только когда изменение тренда действительно началось (или более вероятно).

Как и на других осцилляторах могут возникать дивергенции (расхождения) с графиком цены, но несмотря на силу таких сигналов в этом осцилляторе такие ситуации возникают очень редко.

В качестве практического примера использования индикатора williams percent range рассмотрим простую стратегию для таймфреймов от часового (H1) и выше. Стратегия работает на всех валютных парах, и для подтверждения сигналов на ценовой график установим простую (SMA) 12-ти периодную скользящую среднюю зеленого цвета.

стратегия williams percent range

Первым сигналом для входа в рынок будет «заход» показателей осциллятора за уровни перепроданности /перекупленности, затем анализируем, где цена находиться по отношению к SMA:

  • Покупка Buy: показатель WPR пробивает снизу вверх уровень -80 (выходит из зоны перепроданности), свеча закрывается выше уровня SMA.
  • Продажу Sell открываем при выполнении противоположных условий 1-го пункта: осциллятор выходит из перекупленности (выше уровня -20) и идет вниз, бар пересекает SMA и закрывается ниже ее.

Стоп лосс выставляем на ближайшем локальном минимуме. Закрыть сделку следует при пересечении противоположной границы Williams Percent Range (или как вариант, перемещать защитный стоп по линии SMA). Для более точной фильтрации ложных сигналов можно добавить осциллятор Stochastic или RSI со стандартными параметрами.

Применение индикатора для бинарных опционов

• Осциллятор Процентный диапазон Вильямса – настоящий помощник для трейдера-профессионала и новичка. Этот инструмент незаменим для прогнозирования изменений перепроданности-перекупленности, конвергенции и дивергенции цены. • Индикатор простой в установке и работе, точно показывает данные о тренде. И все-таки для более точной картины происходящего на рынке рекомендуется подключать к анализу несколько удобных для вас осцилляторов. • Преимущество и в том, что сигналы Вильямс %R опережающие и показываются раньше, чем информация основного графика, что позволит заранее увидеть тренд и, сделав ставку, получить стабильную прибыль. • Для эффективной торговли достаточно следовать простому правилу: покупать при пересечении линией отметки 80 снизу, продавать при пересечении линии 20 сверху.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале перекупленности-перепроданности

Индикатор Williams %R точно показывает зоны перекупленности-перепроданности:

От 0 до -20 — зона перекупленности. Если линия осциллятора пробивает отметку -20 сверху-вниз, можно открывать опцион ПУТ:

Вы можете воспользоваться возможностями нисходящей тенденции в цене и сделать ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого вам необходимо сделать следующие шаги:

Перейти на сайт брокера— finmaxbo.com. Приготовить данные опциона, для этого указываем:

1. Вид торгового актива 2. Срок действия опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз по движению котировки: ВНИЗ 5. Нажимаем кнопку «купить» и следим за результатами движения валют на графике.

От -80 до -100 — зона перепроданности. Если линия осциллятора пробивает отметку -80 снизу-вверх, можно открывать опцион КОЛЛ:

Вы можете воспользоваться возможностями восходящей тенденции в цене и сделать ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого вам необходимо сделать следующие шаги: Перейти на сайт брокера— finmaxbo.com. Приготовить данные опциона, для этого указываем:

1. Вид торгового актива 2. Срок действия опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз по движению котировки: ВВЕРХ 5. Нажимаем кнопку «купить» и следим за результатами движения валют на графике.

Торговля при сигнале дивергенции

Дивергенция, или расхождения показаний индикатора и цены – надежный сигнал к покупке, который даст вам максимум от торговли. Дивергенция, в отличие от конвергенции, возникает на восходящем тренде, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор нет, и предупреждает о его завершении.

Когда на восходящем тренде цена уходит в одну сторону, а линия Williams %R — в другую, это сигнал того, что движение цены скоро изменится:

Чтобы использовать возможности дивергенции и сделать ставку у брокера Finmax, перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и выполните следующие шаги, чтобы подготовить данные опциона. Для этого укажите:

1. Вид актива 2. Экспирацию опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз движения котировки 5. Далее, нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.

Торговля при сигнале конвергенции

Конвергенция – то есть расхождение показаний индикатора и цены, в отличие от дивергенции, появляется на нисходящем тренде, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор нет, и предупреждает о его завершении.

Когда на нисходящем тренде цена уходит в одну сторону, а линия Williams %R — в другую, это сигнал того, что движение цены скоро изменится:

Чтобы использовать возможности конвергенции и сделать ставку у брокера Finmax, перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и выполните следующие шаги, чтобы подготовить данные опциона. Для этого укажите:

1. Вид актива 2. Экспирацию опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз движения котировки 5. Далее, нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.

Индикатор Процентный диапазон Вильямса (Williams %R, WPR) – Стратегии и Примеры

Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение

Как торговать по индикатору Ларри Вильямса Индикатор – Williams %R (WPR) или Процентный диапазон Вильямса. Инструкции, стратегии и примеры.

Процентный диапазон Вильямса

Процентный диапазон Вильямса (Williams %R, W%R, %R, Williams’ percent range, WPR, Процент Уильямса) — очень продуктивный осцилляторный индикатор технического анализа, который Определяет перекупленность или перепроданность актива и указывает на возможный разворот.

Знаменитый алгоритм Вильямса с применением одноименного инструмента всегда интересует многих участников торгов. Он поражает своей удивительной простотой – здесь нет больших сложностей и трудных правил. Сам разработчик говорит о том, что используя инструмент, он мог совершить несколько десятков прибыльных операций за короткое время. Звучит фантастически, не правда ли?

  • Создатель индикатора WPR
  • В чем кроется интерес трейдеров к индикатору “Процентный диапазон Вильямса”?
  • Таймфрейм
  • Математическая формула и интерпретация показателей
  • Настройка
  • Как торговать, используя индикатор Williams %R
    • Дивергенция
      • Сигналы на покупку
      • Сигналы на продажу
    • Торговля по тренду с Вильямс %R
      • Точка входа на покупку
      • Точка входа на продажу
    • Для каких рынков подходит индикатор Вильямса
      • Заключение

Создатель индикатора WPR

Разработал этот индикатор в 70-е годы прошлого столетия Ларри Вильямс (Larry Williams) – успешный и прославленный трейдер, автор трудов по теханализу и торговле на срочном рынке. Л. Вильямс – образец исполнения американской мечты, когда большое состояние человек стремительно приобретает «с нуля».

В 1987 он участвовал в конкурсе Robbins World Cup с депозитом 50 тысяч долларов. За календарный год Вильямс занял первое место и заработал 1,1 млн. долларов чистой прибыли. Прирост к депозиту составил 11000% годовых. В торговых системах Ларри использовал собственный индикатор Williams’ Percent Range.

Сам автор разъяснил суть действия инструмента в своем труде «How I made one million dollars last year trading commodities» («Как я заработал один миллион долларов в прошлом году, торгуя на бирже»).

В жизни у трейдера было много взлетов и падений. В 1988 Вильямс снова участвовал в Robbins World Cup, но потерял половину состояния. А в 2006 трейдера арестовали за неуплату налогов при продаже собственной книги. Ларри пришлось заплатить 1 млн. долларов, чтобы выйти под залог.

Его дети также отличились в мире спекулятивных операций на рынках. Дочь Мишель – киноактриса, которая получила Оскар за роль в киноленте «Горбатая гора», поучаствовала в Robbins World Cup. Она решила доказать, что успех отца — это не просто совпадение. Ей не удалось побить рекорд, но она увеличила свой депозит за год на внушительные 1000%. Результат Мишель остается третьим в списке лидеров конкурса.

Сын Вильямса Джейсон занялся психиатрией и опубликовал книгу «Как мыслить, чтобы побеждать в трейдинге» (англ. The Mental Edge in Trading)

В 2007 году Ларри Вильямс решил повторить собственное достижение. Трейдеру удалось заработать 1 млн. долларов, вернуть себе славу и доказать – принципы, заложенные в Williams %R, работают.

Некоторые исследователи полагают, что первым в создании технического инструмента был Джордж Лейн, который создал осциллятор «Stochastic», подобный «Williams’ %R».

Но все же, вклад Вильямса в разработку данного технического индикатора общепризнан и сам инструмент носит его имя.

В чем кроется интерес трейдеров к индикатору “Процентный диапазон Вильямса”?

«WPR» относится к осцилляторам, действующим на опережение в теханализе, которые более результативны на торгах, нежели инструменты, работающие на трендах и запаздывающие за ценой.

Этот осциллятор выявляет перегрев рынка (перепроданность «oversold» и перекупленность «overbought») и сигнализирует о его развороте.

Williams %R в сравнении со Стохастиком

WPR более чувствительный, сильнее сигнализирует об изменениях, чем «Stochastic» и поэтому быстрее реагирует на смену настроения на бирже.

Таймфрейм

WPR советуют использовать на таймфреймах не ниже 1-часового (H1) и вплоть до дневного (D1). На коротких временных промежутках M1-M30 он может предоставлять обманные сигналы.

Можно отсеять и использовать инструмент на меньших временных промежутках, если сочетать с другими индикаторами. Но небольшие временные промежутки могут генерировать малую прибыль, что не приведёт к значительному увеличению капитала. В таком случае лучше предпочесть активы, по которым спрэд будет минимален.

Чем выше таймфрейм – тем меньше ложных входов. Начинающим трейдерам стоит сконцентрироваться на торговле на дневных графиках, постепенно спускаясь до часовиков.

«Держать позицию лучше всего несколько дней», – пишет Ларри в своей книге.

Торговать ниже М30 нет смысла, много ложных сигналов и спред съедает прибыль. Прибыльно торговать можно и на дневных графиках, а спускаясь ниже, высока вероятность слива всех денег из-за рыночного шума и психологического давления.

При торговле внутри дня трейдеру следует избегать выходных дней. Например, при праздновании Дня Колумба во второй понедельник октября европейские рынки открыты, а в США торговля закрыта. Волатильность в такие дни низкая, расширяется спред и высока вероятность ложных сигналов.

Математическая формула и интерпретация показателей

Формула WPR

Чтобы вычислить значение Процентного диапазона Уильямса за период t, необходимо вычесть из текущей цены (closet) максимальный хай за предыдущий период (max (highi)), разделить на разность хая и лоу цены за предыдущие периоды (max (highi) – min (lowi) и умножить значение на 100.

Значение варьируется от -100 до 0. Перепроданностью считается нахождение показателя Williams %R в зоне от -100 до -80, а перекупленностью – от -20 до 0.

Настройка

Настройки индикатора R

Индикатор для удобства отображается в окне под рабочим ценовым графиком и представляет собой кривую «%R», которая демонстрирует положение цены сейчас по отношению к прошлому временному промежутку. Кривая располагается между горизонтальными уровнями минимума и максимума.

Для настройки устанавливаются такие параметры:

  • Период (Длина) «%R» – время расчета линии. Оптимально выставить значение «14».
  • Стиль линии для наглядности.
  • Закрепление max и min – по закрытым свечам, открытым, максимумам и минимумам.

Ларри Вильямс использует период 14. Менять это значение не стоит, Williams %R тестировался с различными параметрами, но трейдеры возвращались к классическому значению.

Единственный возможный альтернативный вариант – W%R с периодом 200. Он используется при инвестировании и позиционной торговле, когда входов должно быть мало, а точность сигналов обязана быть максимальной.

Как торговать, используя индикатор Williams %R

  1. Максимальные или минимальные вершины W%R находятся в зоне перепроданности или перекупленности.
  2. Williams %R пересекает значение -80 или -20 и начинает движение к -50.
  3. Стоп-лосс (англ. Stop Loss) выставляется за локальный максимум/минимум. Сделка закрывается с прибылью, когда W%R пересекает противоположное значение Процентного индикатора Вильямса.

Дивергенция

Появление дивергенции на графике демонстрирует конец текущей тенденции и возможный разворот. Используется трейдерами повсеместно.

Цена рисует новый минимум или максимум, но осциллятор не обновляет лоу или хай. Явный сигнал того, что сила быков или медведей иссякла, они сделали последний рывок, чтобы закрыть текущие позиции. После этого на рынке меняется тенденция, цена идет в противоположном направлении.

Дивергенция «бычьего» характера

Дивергенция «бычьего» характера

Дивергенция «медвежьего» характера

Дивергенция «медвежьего» характера

Сигналы на покупку

Сигнал на покупку

Дневной график актива AUDJPY. На рынке нет явного тренда. Дивергенция начала образовываться после 25 числа. Цена пробила локальный минимум, но в окне %R показатель не обновил лоу и сформировал дивергенцию – у медведей недостаточно сил двигаться вниз.

Значение W%R пересекло линию -80 и начало двигаться вверх. На графике сформировалось две свечи неопределенности с большими тенями, после этого появилась полнотелая бычья свеча, подтверждающая, цена пойдет вверх.

Сделка закрылась с прибылью на следующий день, когда продавцов на рынке попросту не было, а актив двигался без остановок вверх.

Сигналы на продажу

Сигнал на продажу

  1. Тренд на рынке отсутствует.
  2. Формируется дивергенция, значение Williams %R находится выше -20.
  3. Цена начинает двигать значение W%R в противоположную строну и пересекает пунктирную линию.

Сигнал сформировался вечером 1 числа месяца на часовом графике GBPUSD. Стоп-лосс устанавливается за хаем тени свечи. Медвежья свеча формирует паттерн Поглощение (англ. Engulfing Pattern), дополнительный фильтр, подтверждающий верность прогноза. Открывается контракт на продажу.

Если бы трейдер поставил стоп-лосс чуть ниже, его бы выбило из рынка, позиция закрылась, а после этого актив пошел бы в нужном направлении.

На графике наглядно видно, как важно соблюдать все правила торговой системы, набраться терпения и не совершать необдуманных входов. Только соблюдая четкие правила, сумма на депозитном счете увеличится.

Всю ночь цена находилась в канале, под утро актив прорвался вверх, совершил ложный пробой скопления и отправился вниз, принося прибыль только самым терпеливым трейдерам. Уже в 9 утра значение W%R пересекло показатель -80, можно зафиксировать прибыль.

На рынке не должен присутствовать сильный тренд при торговле на дивергенции, так как это может нарушить стратегию. Если будет тренд, то курс будет двигаться по инерции еще некоторое время. Трейдер поймает «лося», сделка закроется по стоп-лоссу, а после этого актив пойдет в нужном направлении.

Торговля по тренду с Вильямс %R

Второй вариант прибыльного использования Процентного индикатора Вильямса – торговля по тренду. Во время движения цена откатывается, создавая возможности для входа в рынок. Тренд можно определить визуально или с помощью скользящих средних. Лучшим считается EMA (Exponential Moving Average, экспоненциальная скользящая средняя) с периодом 50, 100 и 200. Чем больше период – тем сильнее тенденция на рынке.

Один из вариантов использования Williams %R – покупка или продажа после того, как актив выйдет из зоны перекупленности или перепроданности. Прибыль фиксируется при достижении противоположного экстремума Процентного индикатора Вильямса, а на рынке должен присутствовать явный тренд.

Точка входа на покупку

Перепроданность по тренду

Наблюдается бычий тренд по AUDJPY. На таком рынке лучше исключить сделки на продажу. Во второй половине месяца цена начала откатывать и создавать условия для входа в рынок. 19 числа курс сформировал свечу с большим хвостом. Сам по себе пин-бар ничего не означает, но спустя два дня цена опустилась ниже значения -80 в окне Процентного индикатора Вильямса.

Бычий тренд, отскок от локального минимума, созданного свечой с длинным хвостом, и выход из зоны перепроданности создают все условия, чтобы открыть сделку на покупку. Спустя несколько дней Williams %R снова достиг значения -20, сделку можно закрыть, и зафиксировать прибыль.

Сам Вильямс говорит о необходимости совершения сделок, конечно, только по направлению тренда. При «бычьей» тенденции – только покупать, а при «медвежьей» – продавать.

Точка входа на продажу

Перекупленность по тренду

На часовом графике USDCHF %R поднялся выше отметки -20 и сигнализировал, на рынке наблюдается сильная перекупленность. Последние 100 свечей актив демонстрирует нисходящий тренд.

Стоп-лосс выставляется за локальный максимум цены на отметке 0,90170. Сделка закрывается по достижении активом нижней границы Williams %R.

Для каких рынков подходит индикатор Вильямса

В среде практикующих трейдеров на FOREX встречается критика в адрес инструмента, якобы он изначально создавался именно для фондового и срочного рынка, не для Форекс, поэтому здесь он не результативен. Но опыт говорит о том, что концепция универсальна – она прекрасно подойдёт для любого рынка, так как расчет идет только на основе курса.

Процентный индикатор Вильямса вписывается в любую торговую систему, чтобы ее улучшить и уменьшить количество ложных входов. Например, Три экрана Элдера – любимая торговая система многих начинающих и продвинутых трейдеров отлично для этого подойдет. В ней используется стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator), который можно заменить на диапазон Вильямса, тогда количество ложных входов уменьшится.

Заключение

Williams %R определяет возможные развороты рынка и показывает лучшие входы по тренду. Позволяет взять все движение рынка и поставить минимальный стоп-лосс. Чем выше анализируемый период, тем меньше будет ложных сигналов. Новичкам лучше сосредоточиться на менее волатильных рынках на дневных графиках.

Продвинутым трейдерам можно спуститься на 2-3 таймфрейма ниже и торговать на волатильных активах.

Чтобы уменьшить количество ложных входов, необходимо использовать дополнительные факторы подтверждения. Лучше всего подходит торговля только по тренду, фильтрация скользящими средними и отказ от торговли во время спадов активности колебания цены ночью или на праздники.

Концепция Вильямса отлично работает на любых трендовых активах. «Williams %R» – довольно простой и понятный индикатор. Он очень популярен благодаря своему создателю, который в свое время показал выдающиеся результаты в торговле на бирже. Индикатор работает на опережение рыночной ситуации. Но важно осознавать, что при всех своих достоинствах он не универсален, может давать фальшивые сигналы, поэтому его следует использовать в комбинации с другими инструментами.

Немаловажно неустанно совершенствовать познания и практиковаться в использовании технических индикаторов, ведь сам Великий Вильямс дает наставление: «Хотя тренд развития рынка — это основной объект внимания, но знание, как управлять своими инвестициями, имеет высочайший приоритет».

«Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»

https://fin-tips.ru/fondovyj-rynok/sistema-billa-vilyamsa.html
https://stolf.today/williams-r.html