17/10/2021

financial-pro.ru

Новости инвестиций и финансов

Индикатор Форекс RSI: как пользоваться и основные стратегии

Торговые стратегии форекс на основе RSI

Индикатор RSI (Relative Strength Index — Индекс относительной силы), разработан американским инженером-механиком Дж. Уэллс Уайлдером-младшим (J. Welles Wilder Jr.), который также разработал: ATR — средний истинный диапазон, ADX — средний индекс направленности и Parabolic SAR. Индикатор отображает силу движений цены или силу ценового движения на рынке. Чтобы уверено понимать как лучше применять индикатор и в каких ситуациях происходит меньше ложных сигналов, стоит разобраться с сутью того, что же представляет RSI.

Характеристики

Платформа: MT4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Тип индикатора: осциллятор
Время торговли: зависит от стратегии
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you, Roboforex

История создания индикатора

История открытия или исследования напрямую связана с историей личности. Уэллс Уайлдер пример человека-самоучки, заявившего о себе на весь мир. Начинал трудовую жизнь как инженер-механик, затем перешел в недвижимость, после он оставляет свою часть бизнеса партнерам за 100 000 долларов. Дальше происходит то, что по итогу сделало его тем самым гуру и изобретателем самых применяемых индикаторов – Уайлдер приходит на фондовый рынок и начинает его исследовать.

Вот пара цитат мистера Уайлдера:

«Если вы не в силах совладать с эмоциями тогда непременно уходите из трейдинга”

«Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит таких. Будет больно.”

Уайлдер изучал закономерности рынка и использовал технический анализ, чтобы убрать эмоции человека из трейдинга. Впервые индикатор RSI представлен в книге Уайлдера в 1978 году «Новые концепции в технических торговых системах”.

В книге описание RSI-индикатора раскрывает суть использования и как вести расчеты с этим инструментом для технического анализа цены на рынке. Автор рассматривает факторы влияния: максимумы и минимумы; фигуры теханализа; неудавшийся размах; поддержка и сопротивление и дивергенцию.

В результате, RSI стали использовать в разработке других индикаторов, к примеру, таких как стохастик RSI. С того времени индикатор приобрел популярность и вот уже больше сорока лет также актуален, что подтверждает статус «истинно гениального изобретения».

Описание индикатора RSI

Индекс RSI – это опережающий индикатор, который помогает определять точки возможного разворота и начала нового тренда. Работает индикатор по импульсу движения цены, отображается по шкале: 0-100. Основные сигналы изменения направленности ценовой тенденции по рынку: перекупленность и перепроданность. Однако, кроме этого, необходимо рассматривать применения таких параметров, как дивергенция, ложные волны, пересечения центральной линии. По классификации паттерн RSI входит в группу осцилляторов.

Как рассчитывается индикатор

Расчет индикатора по формуле:

Формула RSI

Формула RSI

Где RS означает отношение значений среднего роста цены к среднему падению цены по выбранному периоду («средний рост» поделить на «среднее падение»).

RSI в техническом анализе показывает, что цена выросла или упала за относительно короткое время и дальше ценовое движение в этом темпе представляется маловероятным. Повышается вероятность таких явлений как: консолидация, коррекция или разворот цены.
По классической настройке периода индикатор охватывает 14 свечей (баров) на графике. Соответственно, чем меньше выбранный период (таймфрейм) по графику, тем больше сигналов выдается индикатором и наоборот. Также работает правило глобального подхода в техническом анализе рынка: «Больше график = меньше количество сигналов = эффективность выше». Другими словами, в методике расчёта применяется техника сглаживания, аналогичная экспоненциальной скользящей средней. Что также значит увеличение точности значений индекса при увеличении расчётного периода.

Уровни перекупленности и перепроданности по RSI

Основные уровни шкалы по индикатору: 70 и выше будет значить, что рынок перекуплен; уровень 30 и ниже этого значения, указывает, что рынок перепродан.

Уровни RSI 40/80

Идея RSI заключена в том, что индекс показывает либо высокие, либо низкие значения (выше 70 или ниже 30). На техническом уровне индекс показывает, какие свечи превалируют из 14 свечей на графике к данному моменту времени. Из этих показаний складываются уровни для сигналов: >70 — «перекупленность»; Уровни RSI 40/80

Уровни RSI 20/60

Классическая расстановка >70 и Уровни RSI 20/60

Вариации уровней становятся понятны при использовании для индикации характерного рынка. Медвежий рынок всегда тянет уровень RSI к значению 20 и очень редко дотягивает до 60 и почти не бывает значений выше 70, логичнее использовать расстановку 20 на 60. Такая же ситуация до наоборот при бычьих настроениях по рынку выбранного инструмента — чаще будет наблюдаться значения уровня близкому цифре 80 реже отпускать к 40 и меньше значений за этой цифрой. Соответственно, классическая расстановка без учета «основного тренда» по инструменту с большей вероятностью приведет к таким казусам в работе трейдера как проскальзывание и срабатывание стопов, или упущенная выгода вместо вовремя зафиксированной прибыли, что также неприятно.

Также не менее важным будет учет уровня 50 по индикатору. Так как при условии «сильного тренда», цена при сопротивлении или поддержке часто находится в сопряжении значения 50 по RSI. При дальнейшей неопределенности изменения в большую или меньшую сторону поможет сориентироваться с прогнозом движения цены.

«Failure swing»

В случаях сигналов по RSI перепроданности или перекупленности рынка, на графике индикатора иногда появляется модель, которую Уайлдер назвал «неудавшийся размах» (failure swing). Эта модель в вершине восходящей тенденции покажет, что очередной пик кривой RSI так и не достиг уровня предыдущего пика, после этого получается падение кривой ниже уровня предыдущего спада. Либо модель зеркально соответствует описанной при нисходящей тенденции. Эти модели показывают последующие продолжительные движения цены в противоположную сторону предыдущей тенденции.

Уровни, трендовые линии и фигуры на графике индекса

По графику индикатора также работает технический анализ, как и на графике цены. Впрочем, можно спокойно заявить, что по всем инструментам график RSI периодически отобразит фигуры и трендовые линии гораздо четче, чем по графику цены инструмента.

RSI vs SMA&EMA

На самом деле Форекс-трейдеры часто применяют эти паттерны вместе для определения новой волны ценового движения. Часто после разворота цены в условиях образования следующего ценового канала скользящие средние при пересечении с RSI достоверно сигнализируют о направлении и даже указывают на предстоящий скачок цены (с большим процентом надежности).

Дивергенции

Так как индикатор RSI — это осциллятор, тогда в функционале паттерна присутствует стратегия поиска дивергенций. Также как у таких осцилляторов как MACD или стохастик — четко проявляются точки поворота в виде расхождения с ценовым графиком.

На иллюстрации ниже приведен пример классической «бычей дивергенции«:

Определяем тренд с помощью RSI и канальных индикаторов

Определение тренда настолько же сложное дело, насколько представляется сложность самого трейдинга. Каждый день по нескольку раз форекс трейдеры пытаются определить направление тренда используя методики и инструментарий в дело могут даже пойти приметы, сны и различного рода суеверия. Чем же хорош индекс и как на деле определяет верное направление цены с большей долей вероятности — попытаемся разъяснить без отсылки на мистику. Рынок — это колебания цены в диапазоне, диапазон меняет направление относительно горизонтальной линии. По большому счету трейдеры имеют дело с математикой и геометрией, разбираясь с направлением, силой и импульсами. Геометрические законы не дают меняться цене в произвольном порядке, насколько бы ни был сильным драйвер рынка, цена не меняется с экстремальным значением. Даже если на фундаментальном уровне новость шокировала массы цена моментально возвращается ближе к обратным значениям. Динамика любых событий повторяется в стечении аналогичных составляющих. И ряд предшествующих явлений или событий аналогичного сочетания влекут аналогичные последствия. Вот почему с большей долей вероятности рынок предсказуем.

Отслеживая разные сочетания показателей индекса RSI вкупе со скользящими средними и канальными индикаторами можно научиться предугадывать динамику цены. Можно бесконечно приводить примеры сочетаний показаний индикатора RSI и дополнительных графов, чтобы быть убедительным в доказательствах закономерностей поведения рынка и предыдущего сочетания значений индикаторов на графике. Правда останется одна — все относительно. Все относительно и все приобретается на практике. Видеть закономерности и принимать решения в этом заключается работа трейдера. Чем лучше трейдер знает инструмент и ситуацию на рынке тем четче и правильнее его прогнозы.

Индикатор RSI

RSI/Relative Strength Index (индекс относительной силы) – индикатор показывает зоны перекупленности и перепроданности. Широко применяется трейдерами, для определения точек входа. Кроме того, индикатор показывает рыночные дивергенции, которые указывают на разворот рынка. RSI рассчитывается путем взятия среднего значения закрытия восходящих баров и деления их на среднее значение закрытия нисходящих баров.

График индикатора RSI

RSI измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет таким образом, что индекс выражается в диапазоне 0-100. Активы, которые сильно двинулись вверх, имеют более высокое значение RSI, чем те, которые упали вниз. Расчет обычно выполняется за последние 14 периодов, любого таймфрейма. Однако данный параметр настраивается.

Торговые сигналы RSI

RSI колеблется между 0 и 100, и разные уровни этого диапазона будут регистрировать разные торговые сигналы:

сигналы RSI

сигналы RSI

Торговля трендов при пересечение RSI 50

Самым простым способом использования RSI является пересечение линии 50 в качестве сигнала направления тренда. Если RSI пересекает отметку выше 50, он считается бычьим. Если он пересекает ниже, считается медвежьим. Это не лучший способ торговли по RSI, но он может выступать в качестве подтверждения тренда, в сочетании с другими сигналами.

Считается, что когда RSI, двигается в зоне между 40-80 – это бычий диапазон и рынок растёт. Тогда как RSI, движется вниз между 60-20 это медвежий диапазон и рынок падает. Графики торгуют в этих зонах все время, поэтому достаточно легко представить вам простой пример:

Бычий и медвежий диапазон индикатора RSI

Бычий и медвежий диапазон RSI

В прямоугольнике видно, как индикатор RSI на дневном графике USDCHF двигался от 60 до 20, указывая на нисходящий тренд. Эта тенденция приобретает все большее значение в связи с тем, что RSI не мог долго оставаться выше 70, где рынок был сильно перекуплен.

Пересечение индикатора RSI линии 50

Пересечение RSI 50 само по себе не может служить хорошим сигналом для входа. Это слишком рискованно. Рынок слишком часто колеблется вверх и вниз через RSI 50. Однако использование RSI в качестве фильтра тренда может работать. После того, как вы разработали более надежную систему входа, вы можете добавить к ней такое условие, что если RSI > 50 (или любое другое значение), то тренд для вашего входа подтвержден.

Более популярной системой входа для RSI является торговля разворотами тренда. Здесь используются области перекупленности/перепроданности 70/30.

Разворот торгового тренда.

Зона перекупленности и перепроданности индикатора RSI

RSI обычно поднимается выше 70 (область перекупленности) и опускается ниже 30 (область перепроданности). У вас будет большой соблаз продавать, когда индикатор находится выше отметки 70. От зоны перекупленности. И покупать с зоны перепроданности, т.е. ниже отметки 30.

Это опасно! Не совершайте разворотных сделок в этих зонах.

Причина: неясно, как далеко цена продолжит свое движение. Рынок может двигаться в тренде, несмотря на указания перекупленности индикатора. Это делает любую контртрендовую торговлю, совершенную в зонах перекупленности / перепроданности, очень опасной.

Ложные сигналы RSI

Из-за того, что индикатор выстраивается от логики статистических данных. Он, к сожалению, не учитывает трендовые движения. Так, например, на графике ниже у нас есть сильный бычий тренд. Несмотря на показания индикатора, рынок продолжает движение.

Ложные сигналы индикатора RSI

Однако, если рынок находится во флете. Можно использовать индикатор RSI, но совершать сделки нужно с умом. Нужно дождаться, когда RSI пересекает 70 сверху вниз для шортового сигнала. Или пересекает 30 снизу вверх для лонгового сигнала. Иначе говоря – нужно дождаться выхода из зоны перепроданности/перекупленности.

Сигналы перепроданности и перекупленности индикатора RSI

Например, если RSI находится выше области перекупленности 70 в бычьей фазе. После ненадолго достигает 80, но не может продолжить движение. А вместо этого падает ниже 70 – здесь генерируется шортовый сигнал.

сигналы индикатора RSI (перепроданности и перекупленности)

сигналы индикатора RSI (перепроданности и перекупленности)

Для примера возьмём 14 период, 75/25 RSI на часовом графике GBPUSD, взятый за летние месяцы июня и июля 2012 года. За основу возьмём короткие сигналы, принятыми при пересечении RSI под 75 и длинными сигналами, принятыми при пересечении RSI над 25:

Сигналы индикатора RSI

Нам повезло с рынком и он находится во флэте. Стратегия контер-тренд RSI в эти месяцы может быть успешной. За некоторыми исключениями. Сигналы, как видно, появляются перед тем, как рынок меняет направление. Данная стратегия хорошо работает только в моменты флета. В моменты тренда данная стратегия – сливает.

Внимание: зоны перекупленности и перепроданности могут привести к потерям. Если вы используете их вне областей флета.

RSI это не грааль, индикатор может обманывать!

Не доверяйте полностью этому индикатору. Если актив находит у зоны 30 или 70, он не обязательно перекуплен / перепродан.

Вот пример из предыдущего месяца мая, когда GBPUSD непрерывно падал, путешествуя в область перепроданности 25 и выходя из нее, что вызвало бы ряд сделок на покупку:

ложные сигналы индикатор RSI

Очередные ложные сигналы RSI

Торговля под / над линиями 75/25 может хорошо работать во флэте, но она будет терпеть убытки в трэнде

Графические модели по индикатору RSI.

Индикатор RSI часто формирует графические модели, такие как голова и плечи или треугольники, которые могут быть или не быть видны на графике цены.

Более того, RSI иногда показывает более четко, чем сама цена, уровни поддержки и сопротивления.

RSI является одним из очень немногих осцилляторов, где уровни поддержки и сопротивления могут быть эффективно использованы. Эти уровни могут быть использованы для подтверждения тренда. Графические модели, в свою очередь, могут использоваться как модели разворота или подтверждения тренда. Иными словами, здесь работают принципы классического анализа графиков.

Дивергенция по индикатору.

Бычья дивергенция возникает, когда RSI начинает подниматься, делая более высокий минимум, но анализируемый инструмент все еще делает новые минимумы. Эта бычья дивергенция также возникает, если RSI делает более низкий минимум, но цена делает более высокий минимум. Сигналы на продажу возникают, когда происходят противоположные обстоятельства из описанных выше

дивергенция индикатора RSI

Краткая методичка по дивергенции RSI

Когда эти значения формируются ниже области 30% на RSI возможны сигналы на покупку или на пиках выше уровня 70% сигналы на продажу. Сигналы дивергенции дают трейдеру преимущество, подтверждая вход в нисходящий тренд по мере его ослабления и непосредственно перед тем, как он превращается в восходящий тренд.

Сигнал дивергенции не возникает каждый раз, когда тренд меняется, но когда это происходит, он дает сильный сигнал подтверждения того, что перелом тренда вероятен.

Ниже приведен пример медвежьей дивергенции:

Дивергенция RSI

Дивергенция RSI

Когда дневные цены USDCHF достигли новых максимумов, достигших кульминации в 1.173 1 июня 2010 года, можно увидеть медвежью дивергенцию, когда RSI делает более низкий максимум. Этот более низкий максимум также соответствует неспособности удержаться выше уровня перекупленности 70. Как вы можете видеть, расхождения предлагают отличную возможность воспользоваться неизбежным разворотом.

Предупреждение.

Индикатор RSI не может использоваться в одиночку. К сожалению, из-за изменений рыночных фаз, индикатор даёт много ложных сигналов. Однако, если трейдер применяет другие принципы анализа рынка, например прайс экшен, ВСА, дискреционный метод анализа.. или другие методы – идиндикатор может помочь принять решение.

Важно помнить – индикатор не может являться самостоятельным методом для входа в рынок. Однако, он может занимать “подтверждающую” функцию в торговой системе. Так, например, если трейдер торгует объёмы, замечает сигнал на продажу. Это так же подтверждается индикатором RSI – то сигнал на продажу может усиливаться. Следовательно, у трейдера появляется большая уверенность в сделке. Это значит, что объёмы в сделки могут быть увеличены.

Вывод

Как мы уже видели, RSI можно использовать несколькими различными способами.

Если RSI движется вверх и находится между 40 и 80, это, вероятно, указывает на восходящий тренд.

Если он движется выше 70, но не может удержаться на этой почве и вместо этого падает ниже 70, это может быть признаком того, что рынок перекуплен. Это может говорить о тренде продаж, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

И наоборот, если RSI движется вниз и находится между 60 и 20, это, вероятно, указывает на нисходящий тренд.

Если он движется ниже 30 и не может оставаться ниже, это может быть признаком того, что рынок перепродан и готов стать бычьим, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Нужно иметь в виду, что RSI может быть обманчивым. Число 70 не означает, что разворот неизбежен. Иногда рынок отскакивает от зон перекупленность или перепроданность, в других случаях уходит на пробой.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/forex-strategii/na-osnove-rsi.html

Индикатор RSI