01/12/2021

financial-pro.ru

Новости инвестиций и финансов

Индикатор «Бабочка Гартли» — универсальная модель разворота на Forex

Индикатор «Бабочка Гартли»

Трейдинг на Forex зачастую основан на использовании гармоничных формаций. Их суть заключается в применении индикаторов, выявляющих паттерны, повторяющиеся на графике выбранного актива.

Одним из таких инструментов, позволяющих своевременно прогнозировать развороты тенденции, является индикатор ZUP или «Бабочка Гартли».

Как строится паттерн «Бабочка Гартли»

Эта графическая модель имеет определенные четкие контуры и математические соотношения. Она внешне похожа на стандартную АВС — коррекцию Эллиота, поскольку в ее основе заложены уровни Фибоначчи.

На примере четырехчасового графика валютной пары GBPUSD можно рассмотреть процесс построения модели «Бабочка Гартли». В данном случае представлен «медвежий» вариант паттерна.

gartley-butterfly-indicator-1

Черными отрезками отмечено направление тенденции. Изначальный отрезок АВ показывает импульсное движение тренда вниз с отсутствием сильных откатов. Для наглядности построения можно растянуть сетку Фибо от точки А до точки В.

Отрезок ВС, отображающий первую коррекцию тренда, должен соответствовать 50–61.8% уровню Фибо. При этом идеальное построение данной части модели предполагает, что расстояние АС равно 0.618 расстояния АВ. Затем откладывается точка D в сторону основного движения тенденции. Отрезок СD должен составлять 0.382 (0.886) отрезка ВС. После этого рассчитывается конечная точка Е. При ее построении должны учитываться несколько условий:

  • Е не должна быть выше А.
  • Расстояние ВС в идеале равно расстоянию ED.
  • Отрезок ED составляет 1.27–1.618 отрезка CD.

Графические фигуры, подобные «Бабочке Гартли», применяются в разных конфигурациях. Используя их, можно качественно выполнить вход в рынок. Причем осуществлять трейдинг с помощью этого паттерна можно как после его окончательного формирования, так и в диапазоне точек А–Е.

Размеры объемов транзакций меняются одинаково при покупках и продажах. Первое импульсное движение на отрезке АВ сопровождается ростом объема. Во время первой коррекции он уменьшается почти вдвое. Затем на отрезке CD опять наблюдается рост, который увеличивается во время второй коррекции. После формирования конечной точки Е объем возрастает очень резко.

Сигналы на продажу

Торговлю с использованием «Бабочки Гартли» следует вести на таймфрейме не ниже М30. Надежность и потенциал торгового сигнала увеличиваются, когда паттерн формируется на старшем таймфрейме.

gartley-butterfly-indicator-2

На рисунке приведен пример входа в рынок на продажу при медвежьем варианте модели. Отложенный ордер на продажу выставляется в точке Е. Страховочный приказ Stop Loss можно ставить чуть выше уровня Фибо 78.6%. В качестве цели следует рассматривать уровень, соответствующий точке В. Как видно на примере — прибыль от этой сделки была выше всяких ожиданий.

Сигналы на покупку

Покупку актива можно осуществлять при «бычьем» варианте паттерна «Бабочка Гартли».

gartley-butterfly-indicator-3

Наиболее благоприятным моментом входа в рынок является точка Е. Именно в этом месте выставляется отложенный ордер на покупку. Страховочный ордер — ниже уровня 78.6%.

Особенности индикатора «Бабочка Гартли»

Индикатор ZUP легко скачивается и устанавливается в терминал MetaTrader. После перезагрузки он появляется в окне «Навигатор». Нажатием левой кнопки мыши инструмент переносится на график выбранного актива. Индикатор имеет несколько десятков настроек. У него весьма сложный алгоритм вычисления. Результатом является подсветка в окне терминала разнообразных вариантов бабочек.

gartley-butterfly-indicator-4

Фигура формируется на самой крайней точке отката цены. Визуально располагая такой информацией, инвесторы заранее могут выставить отложенный ордер на покупку или на продажу и вовремя открыть сделку в точке разворота.

Формирование цветной зоны крыльев бабочки на графике сопровождается появлением красного прямоугольника с линиями голубого и желтого цветов. Границы прямоугольника отображают область, в которой модель отрабатывает корректно. Линии внутри него — коррекционные уровни Фибо. Сигналы рассматриваются именно от них. Трейдинг ведется по пробою или отскоку от уровней.

gartley-butterfly-indicator-5

В отдельных случаях формирующееся крыло бабочки стремительно преодолевает красный прямоугольник. Таким образом, индикатор отмечает невозможность правильной отработки модели. Подобный случай изображен на рисунке 5.

Характерная особенность индикатора — прогнозирование долгосрочных ценовых разворотов. Трейдеры, выставляя отложенные ордера, могут ставить достаточно большие цели.

Использование модели для бинарных опционов

Модель «Бабочка Гартли» прекрасно подходит и для торговли бинарными опционами. При «бычьем» варианте паттерна заключаются контракты на покупку, а при «медвежьем» — на продажу.

gartley-butterfly-indicator-6

На рисунке показан уровень, к которому будет стремиться цена. В данном случае он проходит через край левого крыла. Важный момент — время экспирации контрактов. Рассчитывать его следует, исходя из таймфрейма, на котором анализируются котировки. Учитывается количество свечей до целевого уровня. На рисунке показан случай долгосрочного опциона.

Гармонические модели: торговля Паттерном Бабочка

Гармонические модели становятся все более популярными на рынке Форекс. Гармонические паттерны можно классифицировать на внутренние или внешние модели. Внутренние паттерны включают такие структуры, как Гартли и Летучая Мышь (Bat). Внешние паттерны включают такие структуры, как «Бабочка» и «Краб». В сегодняшнем статье мы обсудим разворотный паттерн Бабочка. После прочтения этого материала вы будете знать настройки Butterfly и узнаете, как выгодно её торговать.

Что означает паттерн бабочка на Форекс?

Баттерфляй — это паттерн разворота, который входит в категорию гармонических паттернов. Модель представляет собой ценовую консолидацию и часто происходит в конце расширяющегося ценового движения.

Трейдеры могут использовать Форекс паттерн Баттерфляй, чтобы определить конец трендового движения и место начала коррекции или новую фазу тренда. В терминологии волн Эллиотта вы часто будете видеть эту картину во время последней волны (волна 5) последовательности импульса.

Структура паттерна бабочки

Паттерн Бабочка имеет четыре ценовых колебания, и его появление на диаграмме напоминает букву «М» (в нисходящем тренде) и «W» (в восходящих трендах). Во время своего развития его иногда можно ошибочно принять за паттерн Двойной Вершины или Двойного Дна. Разница в том, что Бабочка не обязательно появляется после тенденции, хотя это часто и происходит. А вот Двойная Вершина или Основание появляются только после того, как движение достигло наивысшей точки развития.

Структура паттерна бабочки

Обратите внимание, что начало паттерна начинается с «X». После этого мы идентифицируем четыре ценовых колебания в виде: XA, AB, BC и CD.

Фибоначчи и паттерн бабочки

Существуют определенные уровни Фибоначчи, которые имеют решающее значение для правильной идентификации паттерна бабочки. Как вы, возможно, знаете, соотношения Фибоначчи являются ключевым компонентом для торговли гармоническими паттернами, тоже самое верно и для паттерна Бабочка.

Чтобы уверенно идентифицировать реальный графический паттерн бабочки, вам нужно будет подтвердить, что ценовое колебание формирования соответствуют определенным уровням Фибоначчи. Давайте теперь более подробно рассмотрим эти различные отношения Фибо находящиеся внутри фигуры Бабочки:

XA: Это начальное движение, которое формирует этот паттерн. Для него не требуется никаких конкретных правил.

AB: точка B является самым критическим уровнем для паттерна бабочки, и она должна составлять 78,6% шага XA.

BC: Движение BC должно взять либо 38,2%, либо 88,6% коррекции AB движения.

CD: Если BC составляет 38,2% от AB, то CD, скорее всего, достигнет 161,8% расширения BC. С другой стороны, если BC составляет 88,6% от АВ, то CD, скорее всего, достигнет 261,8% расширения BC.

AD : Затем общее движение AD, состоящее из AB, BC и CD, должно быть 127.0% или 161.8% XA.

Теперь давайте визуализируем эти гармонические отношения.

Разметка по фибоначчи

Мы хотим видеть кластерную форму Фибоначчи в проецируемой точке D, чтобы иметь уверенность в ожидаемой зоне разворота.

Обратите внимание, что Фибо уровни движений BC и CD показаны двумя разными цветами — зеленым и синим. Уровни зеленого цвета связаны друг с другом, так же как уровни синего цвета связаны друг с другом.

Как мы обсуждали выше, если BC достигает 38,2% от АВ, CD должен идти до 161,8% от BC. Если BC достигает 88,6% от АВ, то CD должен достигнуть 261,8% от BC. Это не нерушимое правило, а скорее общее руководство, о котором вы должны знать. Однако, как упоминалось ранее, восстановление точки B на 78,6% XA является критическим и должно быть выполнено, чтобы правильно классифицировать паттерн Бабочки.

Бычий паттерн Бабочки

На приведенной выше иллюстрации мы обсудили бычью модель бабочки. Давайте снова взглянем на структуру с ожидаемой ценовой реакцией в точке D.

Бычий пример

Обратите внимание, как бычья бабочка напоминает структуру типа «М». Ожидается, что бычья бабочка приведет к бычьему ценовому действию в точке D, как показано зеленой стрелкой на эскизе.

Медвежий паттерн бабочки

Медвежья бабочка — зеркальное отражение бычьей Бабочки. В этом отношении медвежий паттерн бабочки напоминает структуру типа «W». Давайте посмотрим на эскиз медвежьей бабочки:

Медвежий пример

Ожидается, что медвежий паттерн Бабочки приведет к медвежьему ценовому действию в точке D, как показано зеленой стрелкой на эскизе.

Торговое подтверждение гармонической бабочки

Подтверждение графического паттерна бабочки происходит от установления точки «D». Когда в ценовом действии начинают появляться признаки разворота на этом уровне, вы должны рассмотреть вопрос о входе в торговлю.

Confirmation-of-the-Butterfly-Formation

Это изображение показывает типичное подтверждение бычьего шаблона бабочки. Обратите внимание, на эскиз показан способ, с которого цена начинает поворачиваться, когда реагирует на уровень D. Очевидно, это будет работать так же и на медвежьем узоре бабочки, но в противоположном направлении.

Торговля паттерном Бабочки на Форекс

Теперь давайте опишем систему для торговли паттерном бабочки. Имейте в виду, что существуют различные стратегии для торговли этим паттерном, но мы обсудим вариацию, основанную главным образом на использовании проекции BC, чтобы найти точку D. Мы пройдем через каждый из трех важных торговых элементов: «Вход», «Стоп-лосс» и «Тейк-профит».

Точка входа

Если вы торгуете бычьей бабочкой, вы покупаете Форекс пару, когда цена реагирует на уровень D после:

  • CD устанавливает дно на 161,8% от BC, если BC восстанавливается на 38,2% AB
  • Или после того, как CD устанавливает дно на 261,8% от BC, если BC восстанавливается на 88,6% AB

Если вы торгуете медвежьей Бабочкой, вы будете продавать Форекс пару, когда цена реагирует на уровень D после:

CD устанавливает вершину на 161,8% от BC, если BC восстанавливается на 38,2% AB
Или после того, как CD устанавливает вершину на 261,8% от BC, если BC восстанавливается на 88,6% AB

Стоп-лосс

Если вы торгуете бычьей бабочкой, вы должны разместить ордер Stop Loss ниже колебания недавно созданного основания D. Если вы торгуете медвежьей Бабочкой, тогда разместите ордер Stop Loss выше колебания недавно созданной вершины D.

Убедитесь, что вы остановили Стоп на разумном расстоянии от точки D, принимая во внимание текущую волатильность.

Тейк Профит

Существует множество способов, которыми вы могли бы управлять своим выходом для разворотного паттерна Бабочки. Одним из эффективных способов является установка тейка на расширение 161,8% движения CD. Вы можете рассмотреть возможность закрытия части своей позиции до этого уровня, поскольку цена приближается к ключевым точкам разворота внутри структуры. Эти важные уровни включают колебания цен в точках B, C и A.

Эти уровни могут выступать в качестве потенциальных поворотных точек. Таким образом, вы должны внимательно следить за тем, как цена взаимодействует на этих уровнях, чтобы определить, следует ли вам оставаться в торговле дальше или же выходить. Если произойдет прорыв через уровень А, вы можете быть достаточно уверены, что прогнозируемая цель на расширение 161.8% движением CD будет достигнута.

Тейкпрофит по модели бабочка

Представленная выше Диаграмма дает наглядное представление общих ожиданий во время восходящей Бабочки. Пурпурные горизонтальные уровни в пунктах B, C и A — потенциальные сопротивления на пути к конечной цели. Пристальное наблюдение за ценой на этих уровнях поможет вам лучше управлять вашей торговлей.

Для паттерна Бабочки, если так разобраться нет никакой конкретики для выхода, так что важно следить за торговлей для лучшей возможности выхода. Правила выше полностью применимы и к медвежьей версии модели Бабочки, но в противоположном направлении.

Медвежий пример паттерна Бабочки

В первом примере мы обсудим медвежий паттерн Бабочки. Посмотрите на рисунок ниже:

Пример торговли паттерном бабочка на графике GBPUSD

Вы видите диаграмму H4 по паре GBP/USD за август — октябрь 2016 года. Красный секция на диаграмме подчеркивает медвежий Гармонический паттерн.

Мы можем четко видеть четыре шага, которые на графике составляют узор бабочки — XA, AB, BC и CD. В то же время ценовые колебания отвечают всем требованиям нашей модели Harmonic Butterfly. Они следующие:

  • XA может быть любым случайным медвежьим движением на графике.
  • AB восстанавливается на 78,6% от XA.
  • BC восстанавливается на 38,2% от АВ.
  • CD расширяется на 161,8% от BC.

После того, как цена достигает 161,8% расширения Фибоначчи от BC, мы видим поворотный момент и сильный медвежий отскок. Это тот момент, когда вам необходимо открыть сделку на продажу по паре GBP/USD, исходя из предположения, что цена начнет медвежье движение. Ваш ордер Stop Loss должен быть помещен над точкой D, как показано на изображении.

Уровни пурпурного цвета на графике показывают различные зоны поддержки, с которыми мы, вероятно, столкнемся по этой сделке на продажу по Бабочке. Черные стрелки указывают на ценовую реакцию вокруг этих уровней. Обратите внимание, как они реагируют и превращаются из поддержки в сопротивление, поскольку цена ломает эти ключевые области. Медведи пересиливают быков на каждом из этих уровней. Это демонстрирует силу медвежьего движения и возрастающую вероятность достижения нашей конечной цели.

Вскоре после этого цена GBP/USD достигает цели расширения 161,8% движения CD. Достигнув этой желаемой цели, мы можем закрыть сделку.

Бычий пример паттерна Бабочки

Теперь давайте проанализируем бычий паттерн бабочки на ценовом графике. Посмотрите на изображение ниже, в котором отображается бычье формирование бабочки.

Бычий пример паттерна бабочка на графике USDJPY

Выше вы видите 30-минутный график Форекс пары USD/JPY за 29 декабря — 30 декабря 2016 года. На изображении показан бычий рисунок бабочки, который предоставляет торговую возможность. На диаграмме шаблон выделен красным. Мы видим, что уровень колебаний отмечен следующим образом:

  • XA — случайное бычье движение на графике.
  • AB восстановление на 78,6% XA.
  • BC достигает 88,6% от АВ.
  • CD достигает 161,8% от BC.

После того, как цена достигла 161,8% расширения BC, мы видим создание поворотного момента на графике. Это также соответствует 127-процентному расширению шага XA. Таким образом, мы должны предположить, что в этом случае мы не можем получить дальнейшее расширение в шаге CD. Обратите внимание, что нижний уровень в пункте D создан на высокой волатильности, и цена быстро отскочила от 127-процентной области расширения.

Имейте в виду, что в торговле мы работаем с вероятностями, а не с определенными факторами. Таким образом, мы всегда должны помнить о ценовом действии и о том, что рынок говорит нам в любой момент и реагировать соответствующим образом. Из за чрезмерной волатильностью было бы разумно подождать, пока рынок нормализуется, прежде чем совершить здесь сделку.

Мы можем войти в конце второй последовательной бычьей свечи. Это показано зеленым кружком на графике. Вы можете купить USD/JPY, исходя из предположения, что у нас есть действующий паттерн Бабочки, и цена, скорее всего пойдет вверх.

Обратите внимание на две пурпурные линии, которые указывают на вершину C и вершину A. Они создают зону сопротивления, где цена проявляет явное колебание. В течение этого времени цена консолидируется и немного падает. Разумеется, это был бы жизнеспособный вариант, чтобы закрыть здесь торговлю на основе данных о цене, представленных нам на данный момент.

Вскоре после этого цена создает резкий скачок вверх, и в итоге достигает 161,8% от движения CD, что завершает конечную цель этой бычьей установки Бабочки.

Обратите внимание, что на этот раз имеется только два уровня пурпурного цвета, указывающие потенциальные точки сопротивления на пути вверх. Почему в этом случае только две? Это связано с тем, что наш сигнал на вход появляется после того, как цена уже увеличилась выше дна B, и поэтому нет смысла отмечать этот уровень как сопротивление. Цена может вернуться к ней и протестировать ее как поддержку, но в нашем примере этого не происходит.

Настройки инструмента коррекции Фибоначчи

Поскольку Вы начинаете искать и изучать на своих графиках паттерны бабочек, вы можете заметить, что некоторые уровни, необходимые для подтверждения модели бабочки, по умолчанию отсутствуют в индикаторе Фибоначчи на вашей платформе. Стандартный инструмент коррекции Фибоначчи состоит из следующих уровней:

  1. 0,00%
  2. 23,6%
  3. 38,2%
  4. 50%
  5. 61,8%
  6. 100%
  7. 161,8%
  8. 261,8%

Но графический паттерн Бабочка требует некоторых дополнительных уровней:

  1. 78,6%
  2. 88,6%
  3. 127%

В этом случае вам нужно вручную добавить эти конкретные уровни в свой инструмент. Если вы используете платформу MetaTrader 4, вы можете сделать это, щелкнув правой кнопкой мыши на индикатор и выбрать «Свойства фибо …», затем перейти на «Уровни Fibo» и добавьте соответствующие уровни.

Заключение

Паттерн Бабочка является моделью разворота, который является частью семейства гармонических паттернов.

  • Паттерн Бабочка — это модель разворота, которую часто можно найти в конце движения тренда.
  • Структурно, формирование состоит из пяти точек: X, A, B, C и D.
  • Паттерн представлен четырьмя важными ценовыми колебаниями: XA, AB, BC и CD.
  • Правильный паттерн Бабочки должен соответствовать следующим рекомендациям.
  • XA: может быть любым случайным движением на графике.
  • AB: должно быть 78,6% восстановления шага XA.
  • BC: должен быть либо 38,2%, либо 88,6% восстановления шага AB.
  • CD: должно достигнуть 161,8% от BC, если BC достигло 38,2% от АВ, или достигнет 261,8% от BC, если
  • BC достиг 88,6% от AB.
  • Подтверждение установки бабочки происходит, когда цена начинает поворачиваться в точке D.

Стратегия паттерна Бабочки на Форекс:

  • Открывайте сделку, когда вы определяете поворотную точку в D.
  • Поместите ордер Stop Loss за точку D, учитывая текущую волатильность.
  • Цель тейк профита равна 161,8% от шага CD. Хотя это конечная целевая область, вы должны следить за ценовым поведением в точках B, C и A, чтобы выйти раньше, если это необходимо.

Индикатор Фибоначчи является важным инструментом при торговле установкой Бабочки. Вы должны обязательно добавить требуемые уровни в индикатор, чтобы правильно визуализировать паттерн. В инструмент коррекции Фибоначчи должны быть добавлены следующие уровни:

  • 78,6%
  • 88,6%
  • 127%

https://alpari.finance/ru/beginner/articles/gartley-butterfly-indicator/
http://info-fx.ru/stati-o-foreks/garmonicheskie-modeli-torgovlya-patternom-babochka.html