22/10/2021

financial-pro.ru

Новости инвестиций и финансов

Форекс стратегия скользящих средних 9/30

Форекс стратегия скользящих средних 9/30

Форекс стратегия скользящих средних 9/30

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы познакомим вас с торговой стратегией 9/30, которую успешные трейдеры применяют в своей торговле. Это простая стратегия скользящих средних, но в отличие от многих других подобных стратегий, которые используют пересечения скользящих средних для поиска разворотных торговых сигналов, эта стратегия применяется для торговли по тренду. В этом руководстве вы узнаете, как торговать откаты и двигаться по тренду, а также научитесь правильно настраивать индикатор скользящей средней.

Если вы еще не выбрали брокера, то рекомендуем вам посмотреть наш рейтинг Форекс брокеров.

Характеристики Форекс стратегии 9/30

Тип стратегии – трендовая
Индикаторы – скользящие средние EMA 9 и WMA 30
Время торговли – Лондонская и Нью-Йорская торговые сессии
Таймфрейм – любой
Валютные пары – основные
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , Forex4you , AMarkets

Настройка скользящих средних в стратегии 9/30

Индикатор скользящей средней является одним из самых популярных трендовых индикаторов. Трейдеры и инвесторы обычно обращают пристальное внимание на ключевые скользящие средние (MA 9, MA 20, MA 30, MA 50, MA 100 и MA 200). Известные аналитические программы на ТВ часто говорят, когда цены на акции (или основные фондовые индексы) приближаются к этим скользящим средним.

В нашей стратегии используется комбинации двух скользящих средних:

  • 9-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA);
  • 30-периодная взвешенная скользящая средняя (WMA).

(кликните по скриншоту для увеличения)

В этом случае ЕМА 9 является краткосрочной скользящей средней, а WMA 30 – долгосрочной скользящей средней. Торговая стратегия EMA 9 и 30 стремится использовать разрыв, созданный между этими двумя скользящими средними.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Это правила для открытия сделки на покупку:

  1. 9-периодная EMA должна быть выше 30-периодной WMA;
  2. Две скользящие средние должны находиться на расстоянии друг от друга (см. рисунок ниже);
  3. Первый бар, закрывающийся ниже ЕМА 9, будет использоваться как сигнальный бар для установки ордера на покупку;
  4. Разместите отложенный ордер на покупку выше максимума сигнального бара;
  5. Свеча, которая закрывается ниже ЕМА 9, должна оставаться выше WMA 30, чтобы этот сигнал оставался действительным.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Для открытия сделки на продажу вы должны использовать следующие правила:

  1. 9-периодная EMA должна быть ниже 30-периодной WMA;
  2. Две скользящие средние должны находиться на расстоянии друг от друга;
  3. Первый бар, закрывающийся выше ЕМА 9, будет использоваться в качестве сигнального бара для открытия сделки на продажу;
  4. Разместите отложенный ордер на продажу ниже минимума сигнального бара;
  5. Свеча, которая закрывается выше EMA 9, должна оставаться ниже WMA 30, чтобы этот сигнал оставался действительным.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Для того чтобы стратегия была завершена, нам также необходимо определить, как управлять торговыми рисками. Другими словами, нам нужно определить место для установки защитного стоп-лосса и стратегию выхода из сделки.

Смотрите также, какие существуют брокеры для скальпинга.

Как торговать с помощью стратегии EMA 9/30?

В этом разделе мы научим вас эффективно торговать по стратегии EMA 9/30. Независимо от того, насколько проста эта торговая стратегия, вам необходимо иметь набор торговых правил, прежде чем использовать ее.

Итак, давайте поговорим об установке стоп-лосса и тейк-профита. Для установки стоп-лосса вы можете использовать максимум / минимум сигнального бара.

Например, если у вас есть сигнал на покупку, вы устанавливаете свой защитный стоп-лосс ниже минимума сигнального бара. Кроме того, для более консервативного подхода вы можете разместить свой защитный стоп-лосс ниже WMA 30.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Устанавливая стоп-лосс, помните слова американского трейдера и миллиардера Брюса Ковнера:

«Размещайте свои стопы в точке, которая, если она будет достигнута, будет указывать, что сделка неправильна, а не в точке, определяемой в первую очередь максимальной суммой в долларах, которую вы готовы потерять».

Обратите также внимание, что чем меньше вы используете таймфрейм, тем больше вы испытаете ценовых колебаний. Чтобы избежать попадания в ловушку, убедитесь, что вы добавили дополнительный буфер в свой стоп-лосс. Этот буфер позволит вашему стоп-лоссу выжить во время ложных прорывов.

Для выхода из сделок по стратегии скользящих средних вы можете использовать трейлинг-стоп. Эта стратегия выхода из сделки имеет два преимущества:

  • Вам не нужно угадывать возможный уровень тейк-профита;
  • Вы будете продолжать следовать тренду, пока не произойдет разворот.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Когда использовать метод торговли 9/30?

Торговый метод 9/30 – это тип стратегии следования за трендом, который стремится войти в сделку с откатами. В связи с этим лучшее время для использования торговой стратегии 9/30 – это когда мы установили тренд.

Тренд можно определить с помощью двух скользящих средних следующим образом:

  • Бычий тренд определяется, когда EMA 9 выше WMA 30;
  • Медвежий тренд определяется, когда EMA 9 ниже WMA 30.

Сила тренда также может быть измерена через пространство, созданное между двумя скользящими средними и углом скользящих средних.

Чем больше разрыв между EMA 9 и WMA 30 и чем круче угол двух скользящих средних, тем сильнее тренд. И наоборот, чем более плоские две скользящие средние, тем слабее тренд.

Сам по себе сигнальный бар, используемый для входа в наши сделки, не дает нам преимущества в торговле. Преимущество от торговли мы получаем в направлении преобладающего тренда.

Примечание. Не используйте стратегию 9/30 на флетовых рынках.

Секреты использования торговой стратегии EMA 9/30

Стратегия скользящих средних 9 и 30 – это универсальная торговая стратегия, которую можно использовать на любых рынках (валютном, фондовом, криптовалютном) и таймфреймах. Вы можете использовать этот метод для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли. Все зависит от вашего предпочтительного периода времени.

Сочетание экспоненциальной скользящей средней и взвешенной скользящей средней дает нам более широкий разброс между двумя MA. Это ключевой принцип, который заставляет эту стратегию работать.

Теперь вы можете задаться вопросом: «Как можно улучшить торговую стратегию EMA 9 и 30?».

Если мы добавим лучший входной фильтр, то можем получить дополнительное преимущество. Вместо использования бара, который закрывается выше / ниже 9-периодной EMA, мы можем подождать, пока весь бар окажется между EMA 9 и WMA 30. Однако недостатком этого торгового подхода является то, что вы получите меньше торговых сигналов.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Часто этот тип торговой установки может привести к взрывным сделкам вверх или вниз.

Выводы

Таким образом, торговая стратегия 9/30 – это очень эффективная стратегия, которая будет использоваться на всех рынках и таймфреймах. Имейте в виду, что сила Форекс стратегии скользящих средних заключается в наличии восходящего или нисходящего тренда. Трейдеры должны использовать этот метод в качестве стратегии торговли по тренду, а не пытаться найти развороты.

Чем больше разрыв между скользящими средними EMA 9 и WMA 30, тем сильнее будет движение по тренду. Используйте трейлинг-стоп, чтобы не ограничивать потенциал прибыли по сделкам, но не забывайте ставить стоп-лоссы. Кроме того, убедитесь, что вы используете эффективные стратегии управления капиталом и приемлемый размер позиции, чтобы защитить свой капитал. Перед тем как перейти к торговле на реальном счете, вы можете протестировать стратегию 9/30 в тестере стратегий.

Профитной вам торговли!

Читайте также обзор индикатора и стратегии Klinger Oscillator.

Стратегии трендовые для форекс

Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ

Торговля на финансовом рынке Форекс, которую трейдер ведет по направлению текущего тренда, всегда признается наиболее приемлемой и наименее рисковой. В отличие от пробойных стратегий торговли.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Научившись правильно определять направление цены текущего актива, трейдер имеет отличные возможности значительно увеличить свой стартовый депозит. И для этого существует множество стратегий. Сегодня рассмотрим некоторые из них.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стратегия трендовая для торговли на форекс

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Чем трендовая стратегия отличается от других торговых методик?

У всех трендовых торговых систем на рынке Форекс имеется несколько общих черт:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  • Данная стратегия исключает установку фиксированного тейк-профита. А все дело в том, что участник торгов не может предполагать заранее период и интенсивность движения текущей тенденции. Оптимальным приемом в данной ситуации является перевод сделки в безубыток до некоей выбранной цены. Когда тенденция достигает данного уровня, остается держать его, пока он приносит заработок. При смене направления ордер закрывается вручную.
  • Торговать по направлению текущей тенденции лучше всего с использованием часовых ТФ. Не ниже. Такая рекомендация связана с тем, что часовые периоды содержат наименьшие шумовые помехи по ценам по сравнению с таймфреймами помладше. Торговля с более низкими периодами требует уменьшение времени, на которое открывается ордер. Рентабельность (доходность) сделки при этом снижается. Но справедливости ради скажем, что и стоп-лоссы на низких таймфреймах гораздо меньше, чем на высоких.
  • Рассматриваемые стратегии требуют навыков определения и нанесения трендовых линий. Данные прямые связывают экстремумы цен по направлению тренда. Эти линии именуются также, как «уровень поддержки» и «уровень сопротивления».

Трендовая стратегия и ее особенности

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикаторы для торговли по тренду

Инструменты, которые могут быть использованы при трендовых ТС на Форексе:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • Ишимоку;
  • Программа Macd;
  • Каналы Кельтнера;
  • Уровни Фибоначчи;
  • Аллигатор Вильямса;
  • Скользящие средние (ЕМА);
  • Стохастический осциллятор;
  • Bollindger Bands (волны Боллинджера).

Указанные индикаторы хорошо применять для аналитики тенденции и определения ее силы. Для рассматриваемых торговых систем рекомендуется также применение индикаторов, имеющих мультиТФ-режим. С их помощью можно анализировать направление тренда на старших периодах, что значительно снижает количество ложных сигналов и повышает доходность каждого открытого ордера.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Примеры трендовой сделки

Ниже пример стандартного открытия сделки по направлению тренда. Такой сигнал, как перекрест двух кривых EМA говорит о возможности открытия ордера по начинающемуся тренду. Стратегия приносит хорошие доходы, когда движение цены уверенное и достаточно продолжительное. Выигрыш при этом может составить несколько сотен пунктов.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стратегия трендовая на графике

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Некоторые системы предусматривает открытие ордеров во время небольшого ценового отката. Это оправдано, когда участник торгов не успел вовремя открыть ордер в начале тренда. Во время отката на наиболее выгодном уровне цены можно успеть открыть сделку и работать по дальнейшему трендовому движению цены. При этом величина стоп-лосса сокращается, следовательно, уменьшается возможная просадка.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда получен сигнал о зарождении растущей тенденции, а участник торгов дожидается ближайшего ценового отката и в наиболее выгодной точке заключает сделку.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на рисунок ниже. По нему становится понятно, что вход в рынок при откате цены является более выгодной сделкой, чем открытие ордера сразу после получения соответствующего сигнала.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Трендовая стратегия и ее сигналы

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Завершение временной коррекции цены можно прогнозировать при помощи таких инструментов, как CCI, Стохастик, RSI и прочие индикаторы.

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

Трендовая стратегия Форекс с применением инструментов EMA и CCI

Торговлей по данной стратегии может заниматься даже начинающий трейдер. Наиболее успешное применение системы получается с 4-часовым ТФ. Однако система легко настраивается и для иных интервалов. Рекомендуем также почитать о том, как изменить таймфреймы в MT4 и добавить новые нестандартные интервалы.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Основные правила торговли

Рассматриваемая стратегия требует установки уже упомянутых индикаторов со следующими настройками:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  • Индикатор EMA (представляет собой среднюю скользящую экспоненциальную линию), показывающий, в какую сторону движется текущая тенденция. Должен иметь период 100.
  • CCI, являющийся осциллятором, определяющим моменты перепроданности и перекупленности, настраивается с периодом, равным 14. CCI показывает также, насколько сильно отклонилась линия системы координат от средней скользящей EMA.

При отражении инструментом CCI входа цены в зону перекупленности (выше отметки + 100), средняя скользящая EMA указывает на движение цены вниз. Это означает, что сделку нужно заключать на продажу актива. Если отметка будет в зоне перепроданности (ниже отметки — 100), то линия EMA должна показывать на восходящее движение тренда. В этом случае открывается сделка на покупку текущей валюты.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Размер Стоп-лосса при этом фиксируется в 100 пунктов. Цену одной сделки рекомендуется ставить в размере от 1 до 3 процентов от суммы счета.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

При достижении прибыли 100 пунктов, сделка переводится в безубыток. Если прибыльность повышается до отметки 200 пунктов, рекомендуется поставить трейлинг-стоп. Оптимальный размер шага стопа должен быть в размере 100 пунктов. Как уже говорилось выше, сделку следует держать, пока она приносит доход. А после стоит закрыть ее вручную.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

При использовании рассматриваемой стратегии на 4-часовом ТФ за одну рабочую неделю поступает обычно не более 10-11 сигналов на открытие ордеров. Увеличить это чисо можно, если работать на нескольких парах.

Примеры открытия ордеров по стратегии

Наиболее успешная торговля по рассматриваемой системе идет с использованием высоковолатильных х и средневолатильных активов.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Стратегия трендовая на EMA и CCI

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Возьмем для примера такую мажорную пару, как GBR/USD с 4-часовым ТФ.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

На примере (см. рисунок выше) прослеживается движение тренда вниз. Вертикальным красным пунктиром на графике нанесены моменты для открытия ордеров. Такие инструменты, как EМA и CCI нанесены на представленную систему координат с интервалами 100 и 14 соответственно.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Как видно на картинке, открывать ордера можно было трижды, когда создавались микротренды на понижение. Причем первый и второй сигналы отличаются большей надежностью, поскольку кроме экстремальной зоны, цена прошла по касательной к EMA.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Еще один пример , но уже в рамках растущего глобального тренда. Активы – NZD/USD, ТФ 4-часовой.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Стратегия трендовая на EMA и CCI

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

На рисунке продемонстрированы три момента для открытия ордеров, где цена вошла в зону перекупленности. На изображении выше наиболее удачными оказались вторая и третья сделка. Это свидетельствует, что заключать сделку все же лучше при наличии сигнала линии EMA (когда кривая касается ценовой линии).

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также протестировать индикатор Fisher и стратегиями торговли по нему. Это гистограмма, цвет и направление ее баров показывает направление тренда.

p, blockquote 29,1,0,0,0 —>

Трендовая стратегия «Trend/Entry» для наиболее волатильных активов

Рассматриваемая стратегия применима для пар, обладающих максимальной волатильностью. При зарождении тренда открытые ордера приносят наибольшую доходность торгового депозита.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Для данной системы настраивается период, обозначаемый «H1» (часовой таймфрейм). Возможно использование и более старших ТФ. Младшие ТФ эффективностью торговых сделок не отличаются, поскольку сильно мешает ценовой шум и ложные сигналы. Наилучшая эффективность достигается при торговле со следующими активами:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

  • GBR/USD;
  • EUR/USD.

Настройки для системы координат по стратегии «Trend/Entry»

Торговля по данной системе включает такой инструмент, как True Trend. Скачивается и устанавливается этот пользовательский индикатор отдельно. Перед началом работы скачанные данные помещаются в каталог терминала. После перезапуска индикатор подключается к системе и его можно использовать.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Указанный индикатор основан на инструменте CCI. Это его усовершенствованное поколение. Включенные дополнительные уровни индикатора (+40 и -40) демонстрируют границы областей перекупленности и перепроданности.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Благодаря инструменту TT трейдер сможет понимать, куда движется цена по выбранному активу и какую силу имеет текущий тренд.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Для настройки стратегии следует установить два основных показателя:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  • Trend CCI – 20. Отражает, куда начнет движение новая ценовая тенденция.
  • Entry CCI – 3. Отражает периоды временного ценового отката.

Для фильтрации сигналов также нужно добавить на график скользящую среднюю линию Moving Average с периодом 160 свечей.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Трендовая стратегия и ее сигналы

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Пример графика по рассматриваемой стратегии можно увидеть на скриншоте выше.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Как открываются ордера на покупку

Условиями для заключения сделки на покупку являются следующие:

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

  • Ценовая линия пролегает над линией MA (160). Это отражение восходящей ценовой тенденции.
  • Гистограмма Trend CCI зеленого цвета и расположена над нулевым уровнем. Уровень + 40 пересечен сигнальной линией индикатора.

Открытие ордера происходит после формирования сигнального столбца. Стоп-лосс ставится на расстоянии 80 пунктов. Когда цена пройдет это расстояние, сделку рекомендуется оформить в безубыток, и далее определить трейлинг-стоп с 80-типунктным шагом.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Если в качестве актива используются пары с меньшей волатильностью, рекомендованный стоп-лосс и размер шага трейлинг-стопа выбирается равным 50-60 пунктов.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

На скриншоте выше отражен пример сделки на покупку. На нем четко прослеживается стабильное восходящее ценовое движение. Ценовая линия располагается над линией MA. Вертикали красного цвета – это оптимальное время для открытия ордеров.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Линия Entry CCI пересекает уровни + 40 оба раза. Столбики гистограммы в этот момент были зеленого цвета и располагались над нулевым уровнем. Это свидетельствует о восходящем тренде.

p, blockquote 43,0,0,1,0 —>

Оба открытых ордера приносят трейдеру доходы.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Как открываются ордера на продажу

Условия для заключения сделки на продажу должны быть следующие:

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

  • Ценовая линия располагается ниже скользящей MA (160).
  • Бары гистограммы Trend CCI красного цвета и пересекают уровень -40.

Когда соблюдаются оба этих условия, следует дождаться закрытия сигнального столбика и в тот же момент открывать ордер на продажу. Размер стоп-лосса должен быть с шагом 80 пунктов для высоковолатильных валютных пар. А для активов с меньшей волатильностью – 50-60 пунктов. При продолжении нисходящего движения цены СЛ переставляется, сделка переводится в безубыточное состояние. Как только трейдер замечает ослабевание тренда или разворот цены, ему рекомендуется закрыть сделку вручную.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Трендовая стратегия форекс Trend/entry

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Дополнительные рекомендации к торговой системе

Для эффективной торговли с системой Trend/Entry желательно учитывать некоторые дополнительные моменты:

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

  • Избавиться от большого количества ложных сигналов можно, если внимательно следить за направлением желтой линии индикатора TT. При движении кривой параллельно ценовой линии есть основание предполагать скорое появление стабильного и мощного движения тренда.
  • Если линия индикатора Entry синего цвета, приблизившись к уровню -40 или +40, не пересекает его, то сделку лучше не заключать. Открывать ордер рекомендуется только после пересечения указанного уровня.
  • Не следует открывать ордера и входить в рынок более 4-х раз подряд, когда тренд движется в одном направлении.
  • Движение синей линии Trend CCI после пересечения уровней -40 или + 40 выше предыдущих максимальных значений вдоль уровней свидетельствует о том, что тренд ослабевает. Скоро возможен разворот цены. Ордера открывать в таких условиях не рекомендуется. Если они уже открыты – лучше закрыть их вручную.
  • Вход на рынок лучше не делать при наличии на гистограмме своеобразного антитренда. Это те случаи, когда ценовая линия движется над мувингом, что свидетельствуют о растущей цене, а столбики гистограммы, напротив, оказываются в отрицательной области.

Помня все эти незамысловатые советы можно защитить свой торговый счет от убытков и значительно повысить доходность торговли.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Трендовая стратегия форекс Trend/entry

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Преимущества и недостатки системы Trend/Entry

Рассматриваемая стратегия имеет свои плюсы и минусы.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Минус данной стратегии в том, что ею нельзя пользоваться при рыночном затишье. В период флета, когда нет восходящих или нисходящих тенденций, точек входа в рынок попросту не будет.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Преимуществами же стратегии является несколько моментов. Первый и главный плюс стратегии в ее простоте. Она доступна даже для начинающих трейдеров. Второе – это точность сигналов стратегии. Когда соблюдаются все условия, внимательно и правильно указаны все настройки, а ТФ установлен не ниже одного часа, то процент успешных сделок составляет, как правило от 80 % и выше.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Как уже говорилось, более низкие ТФ не являются настолько эффективными при данной стратегии. Объясняется это наличием ценового и новостного шума.

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что трендовые стратегии являются наиболее простыми и доступными для начинающих участников рынка и обучающихся трейдеров.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

В любом случае, прежде, чем выходить на Форекс и открывать свой депозит, лучше потренироваться на демо-счете: опробовать стратегии, выбрать наиболее подходящую для себя систему торговли, учесть и человеческий фактор – характер и выдержку начинающего трейдера. И только после этого стоит приступать к реальной торговле.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться со среднесрочными стратегиями форекс. Вы найдете такие методики как «Внутренний бар», «Рыбка в бочке», «Momentum Pinball» и «Heiken Ashi».

http://tradelife.ru/strategy-ema.html
https://pammfix.ru/forex-strategy/strategii-trendovye-dlya-foreks/